Sri Jayanti Napitupulu : Pengukuran Risiko Operasional Dengan Metode Aggregating Value At Risk, 2009.
2.2.1 Basic Indicator Approach BIA
Basic Indicator Approach merupakan pendekatan yang paling sederhana dan dapat digunakan oleh semua bank untuk menghitung kebutuhan modal risiko operasional
berdasarkan Basel Committee on Banking Supervision, yang tertuang dalam dokumen New Basel Capital Accord 2001 NBCA 2001.
Basic Indicator Approach menggunakan total gross income suatu bank sebagai indikator besaran eksposur, dalam hal ini gross income mewakili skala kegiatan usaha
dan digunakan untuk menunjukan risiko operasional yang melekat pada bank. Persentase yang digunakan dalam formula Basic Indicator Approach ditetapkan
sebesar 15 dengan penetapan persentase tersebut jumlah modal risiko operasional yang dipersyaratkan pada tahun tertentu.
Formula untuk menghitung modal risiko operasional bank dapat dirumuskan sebagai berikut :
n GI
K
I i
BIA 3
1
=
∑
= ∗
α
Dimana; K
BIA
= besarnya potensi risiko operasional α
= parameter alpha yang besarnya ditentukan sebesar 15 GI
i
= indikator eksposur risiko operasional gross income rata-rata selama tiga tahun
N
3
= jumlah n-datan
3
= 3
Sri Jayanti Napitupulu : Pengukuran Risiko Operasional Dengan Metode Aggregating Value At Risk, 2009.
2.2.2 Standardized Approach
Standardized Approach merupakan metode yang akan mengatasi kurangnya sensitivitas risiko dari Basic Indicator Approach yaitu dengan cara :
a. Membagi aktivitas dalam 8 jenis bisnis, yaitu :
Tabel 2.1 Nilai Multiplier
i
β untuk tiap Bisnis Usaha
Bisnis Usaha Multiplier
i
β
Corporate Finance 18
Trading and Sales 18
Retail banking 12
Commercial Banking 15
Payment and settlement 18
Agency Service 15
Asset management 12
Retail Brokerage 12
b. Menggunakan pendapatan kotor gross income dari tiap jenis bisnis
digunakan sebagai indikator risiko operasional atas masing-masing jenis bisnis.
Dengan membagi bank menjadi bisnis yang berbeda-beda dan memberikan persentase yang berbeda kepada tiap jenis bisnis, Standardized Approach
menghubungkan areal bisnis bank dan risikonya dengan pembebanan modal risiko operasional, pada Standardized Approach jumlah modal agregat diambil rata-ratanya
untuk menghasilkan jumlah modal regulasi risiko operasional yang dibutuhkan.
Modal regulasi agregat untuk tahun tunggal dihitung dengan menambahkan hasil pendapatan kotor gross income, dikalikan dengan faktor beta untuk setiap jenis
bisnis, dengan mengabaikan apakah pendapatan kotor gross income untuk tiap jenis bisnis bernilai negatif dan jumlah keseluruhan untuk tahun tertentu adalah negatif
maka angka tersebut akan diganti dengan nol untuk perhitungan rata-rata.
Sri Jayanti Napitupulu : Pengukuran Risiko Operasional Dengan Metode Aggregating Value At Risk, 2009.
Berdasarkan Committee Basel Basel Capital Accord I perhitungan nilai rata- rata Standardized Approach SA selalu dihitung selama tiga tahun terakhir, dan dapat
dirumuskan sebagai berikut ;
3 ,
1
∗ =
∑
= n
i i
i SA
GI Max
K
β
Dimana; K
SA
= pembebanan modal risiko operasional menurut metode SA GI
i
= nilai laba kotor untuk masing-masing lini bisnis dalam satu tahun untuk jangka tiga tahun
i
β = nilai beta suatu konstanta yang telah ditetapkan oleh Basel untuk tiap line sbisnis
2.2.3 Advance Measurement Approach AMA
Kategori