Y = β + βZY + βX
1
Y + βX
2
Y + ɛ
2
....................persamaan 2 Dimana :
X
1
= gaya kepemimpinan X
2
= iklim organisasi Z = kepuasan kerja
Y = kinerja guru Є
1,2
= variabel pengganggu
3.9 Uji asumsi klasik
Agar regresi yang dihasilkan dapat memenuhi syarat sebagai best linear unbiased estimator BLUE, maka regresi perlu diuji dengan dasar asumsi klasik
metode kuadran kecil OLSordinary Least square gujarati 1997 : 153. Metode regresi
dikatakan BLUE
apabila tidak
terdapat multiolinearitas,
heteroskedastisitas dan autokorelasi.
3.9.1 Uji multikolinearitas Uji multikolinearitas merupakan pengujian dari asumsi yang berkaitan
bahwa antara variabel-variabel bebas independen dalam suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Kemiripan antar variabel bebas
independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara variabel bebas independent dengsn variabel bebas
independen yang lain. Nugroho, 2005:58 Salah satucara untu melihat terjadinya multikolinearitas yaitu dengan
melihat nilai VIF varience inflation Factor dan nilai tolerance masing-masing variabel bebasnya. Apabila nilai VIF 5 dan nilai tolerance 0,05 maka
dinyatakan tidak ada indikasi multikolinearitas antara variabel bebasnya, Nugroho, 2005:58. Apabila dari model regresi yang terjadi multikolinearitas,
naka ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Untuk mengatasinya yaitu
dengan menghapus salah satu variabel koliner, sepanjang tidak menyebabkan specification error Yarnes, 2004 : 68.
3.9.2 Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain.
Uji tersebut dimaksudkan untuk menguji apakah variabel kesalahan penganggu tidak kosntan untuk semua nilai variabel independen gujarati,
2005:117, pengujian dilakukan dengan uji grafik scatter plot dan hasil pengujiannya tidak terdapat pola yang jelas serta ada titik melebar diatas dan
dibawah angka nol pada sumbu Y, berarti variabel dalam penelitian ini tidak heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya yaitu :
a. Heteroskedastisitas terjadi jika ada pola tetentu seperti titik-titik point yang membentuk suatu pola tertentu bergelombang, melebar, kemudian
menyempit. b. Heteroskedastisitas tida terjadi jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-
titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y.
3.9.3 Uji Normalitas model Uji normalitas bertujuan untuk mrnguji apakah dalam sebuah model regresi,
variable dependen, variabel intervening, variabel dependen ataupun ketiganya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yangb baik adalah
distribusi data normal atau mendekati normal Santoso,2001:212. Menurut Santoso 2001, 212, dteksi normalitas dengan melihat penyebaran data titik
pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :
a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;
b. Jika data jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
3.10 Uji Hipotesis
