3.9 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari: uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastitas.
3.9.1 Uji Normalitas Data
Normalitas data adalah syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sebaran data sebelum melakukan analisis regresi. Hal ini berguna untuk menghasilkan model
regresi yang baik. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal Santoso. 2004:212. Uji normalaitas yang dilakukan
terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan kolmogrov-smirnov test dengan menetapkan derajat keyakinan α sebesar 5. Kriteria pengujian dengan melihat
besaran kolmogrov-smirnovtest adalah sebagai berikut: a. Jika signifikansi 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.
b. Jika signifikansi 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.
3.9.2 Uji Multikoliniaritas
Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Apabila koefisien korelasi
veriabel yang bersangkutan nilainya terletak diluar batas-batas penerimaan Critical Value maka koefisien korelasi bermakna dan terjadi masalah
multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut Yarnes 2004:68 untuk mengukur ada tidaknya
multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance TOL dan Variance Inflation Factors VIF dari masing-masing variabel. Jika nilai TOL 0,10 atau TOL 10
dan nilai VIF 10 maka terjadi multikolinieritas dan sebaliknya.
3.9.3 Uji Heteroskedastisistas
Asumsi ini menyatakan bahwa apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan yang lain. Jika varians satu
dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Namun jika varians satu pengamatan lain berbeda, disebut heteroskedastisitas
santoso, 2002:210. Menurut Ghozali 2005: 105 uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual
dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika
berbeda disebut heteroskedatisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas
yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Apabila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 5, maka
persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti
homoskedastisitas.
3.10 Uji Hipotesis