oleh peneliti. Pada penelitian ini, multikolineritas terjadi apabila VIF 10 dimana jika terjadi multikolineritas maka tidak melakukan apa-apa saat R
2
tinggi dan F
hitung
signifikan.
b. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada
periode t-1 sebelumnya Ghozali, 2013:110. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin-
Waston. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 7.1: Autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson DW test Hipotesis nol
Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif
Tolak 0 d dl
Tidak ada autokorelasi positif
No desicision dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negatif Tolak
4 – dl d 4
Tidak ada
korelasi negative
No decision 4
– du ≤ d ≤ 4 – dl Tidak ada autokorelasi,
positif atau negative Tidak ditolak
du d 4 – du
Sumber : Ghozali 2013:111
c. Uji Heteroskedatisitas
Uji ini dilakukan untuk menguji apakah model penelitian terjadi ketidaksamaan varian dari residual dan pengamatan ke pengamatan lainnya.
Moel regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedatisitas. Ghozali 2008
menyatakan bahwa
uji heteroskedatisitas
dilakukan dengan
menggunakan uji Glejser yaitu dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap seluruh variabel bebas. Jika sig α maka H
diterima sedangkan jika nilai sig α maka H
ditolak dan H
1
diterima.
3.6.5 Uji Hipotesis
Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel pejelas atau eksogen secara individual dalam menerangkan variasi variabel
endogen Suliyanto, 2011. Pengujian statistik pada dasarnya dilakukan untuk seberapa bebas variabel CAR, LDR, NPL, DPK, dan SBI secara individual dalam
menerangkan ROA pada substruktur pertama dan seberapa bebas variabel CAR, LDR, NPL, DPK, SBI dan ROA secara inividual dalam menerangkan Penyaluran
Kredit. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikan t dari hasil pengujian parsial terhadap variabel yang digunakan dalam
penelitian. Ketentuan uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1 t
tabel
≤ t
hitung
atau sig α : maka H
tidak dapat ditolak 2 t
hitung
t
tabel
atau sig ≤ α dengan arah koefisien positif : maka H
a
diterima.
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah
Kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini digambarkan pada gambar berikut.
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah
Tidak
H Ditolak
H Diterima
Sumber : Berbagai sumber Eksogen Mikro:
CAR X1 LDR X2
NPL X3 DPK X4
Eksogen:
ROA Z Endogen:
Kredit Y Pengumpulan Data Sekunder
Uji Hipotesis START
STOP Eksogen Makro:
Suku Bunga X5 Analisis
Sensitifitas
Ya
Uji Normalitas Data
Analisis Jalur
Hubungan Langsung dan Tidak Langsung
Interpretasi Perbaikan
Jalur Dihilangkan Trimming Theory
Kesimpulan dan Saran
Uji Asumsi Klasik Perbaikan
Keterangan:
1. Start, merupakan awal mula penelitian di mulai. 2. Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank
umum di Indonesia yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2015 kemudian data diolah untuk menghitung variabel endogen yaitu
penyaluran kredit Y dan variabel perantara yaitu ROA Z serta variabel eksogen yaitu CAR, LDR, NPL, DPK, Suku Bunga dan ROA sebagai
variabel X
1
, X
2
, X
3
, X
4
, X
5
, dan X
6
3. Melakukan uji normalitas data, jika tidak normal dilakukan perbaikan yaitu dengan cara mengkorvensi nilai data ke dalam bentuk Z-score
4. Mengolah data dengan menggunakan analisis jalur. 5. Selanjutnya uji asumsi klasik, data diolah dengan melakukan pendugaan
parameter yang sesuai dengan model yang dikembangkan. Metode pendugaan yang dilakukan adalah parameter estimasi tidak bias harus
memenuhi kriteria tidak ada multikolinieritas, tidak ada autokorelasi dan tidak ada heteroskedatisitas dan harus berdistribusi normal. Apabila
melanggar uji asumsi klasik maka dilakukan perbaikan. 6. Selanjutnya menguji hipotesis uji t yang muncul dengan analisis jalur
untuk menyesuaikan apakah ada pengaruh antar variabel secara individu. 7. Analisis jalur mengukur hubungan langsung antar variabel dalam model
maupun hubungan tidak langsung antar variabel dalam model. Hubungan tidak langsung adalah seberapa besar pengaruh variabel independen
melalui variabel intervening. Jika uji t terdapat hipotesis nolnya diterima maka jalur harus dihilangkan kemudian dihitung kembali koefisien yang
baru tanpa jalur yang tidak signifikan hingga memperoleh hipotesis nolnya ditolak dengan menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung.
8. Berdasarkan tahapan-tahapan pengujian tersebut, maka hasil penelitian dapat ditemukan sehingga peneliti dapat membuat interprestasi,
kesimpulan dan saran. 9. Stop, menandakan penelitian telah sampai pada tahap akhir dan selesai.
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
a. Secara parsial variabel CAR tidak berpengaruh terhadap ROA dengan kata lain H
1
ditolak dan H diterima. CAR yang tinggi mengurangi kemampuan
bank dalam melakukan ekspansi usahanya karena cadangan modal yang digunakan untuk menutupi risiko kerugian semakin besar.
b. Secara parsial variabel LDR tidak berpengaruh terhadap ROA dengan kata lain H
2
ditolak dan H diterima. Nilai LDR belum tentu menunjukkan
bahwa kondisi bank tidak sehat manjalankan kegian operasinya dalam memperoleh laba, bank mendapatkannya melalui efisiensi kegiatan jasa-
jasa layanan tambahan seperti cek, kartu kredit dan sebagainya. c. Secara parsial variabel NPL berpengaruh terhadap ROA dengan kata lain
H
3
diterima dan H ditolak. NPL yang tinggi akan memperbesar biaya lain
yang dikeluarkan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan yang berpotensi terhadap kerugian bank.
d. Secara parsial variabel DPK berpengaruh terhadap ROA dengan kata lain H
4
diterima dan H ditolak. Dana pihak ketiga yang meningkat akan
digunakan untuk biaya operasional perbankan sehingga bank dapat memperoleh keuntungan.
e. Secara parsial variabel SBI tidak berpengaruh terhadap ROA dengan kata lain H
5
ditolak dan H diterima. Kenaikan suku bunga dianggap hanya
bersifat sementara sehingga apabila ingin menyesuaikan bank butuh waktu yang cukup lama untuk menghitung kembali kebutuhannya dan mengatur
strategi agar laba maksimal. f. Secara parsial variabel CAR tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit
dengan kata lain H
6
ditolak dan H diterima. Aliran dana yang dipakai
untuk membiayai kredit bukan berasal dari modal bank umum melainkan
76
