commit to user 39
F. Analisis data
1. Pengujian Asumsi Klasik Untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam
penelitian, maka harus dilakukan pengujian asumsi klasik pada multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi serta normalitas.
1 Uji Normalitas Data Menurut Ghozali 2001, uji normalitas data dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria sebaran atau distribusi normal. Salah satu cara
agar data dapat terdistribusi dengan normal adalah dengan menggunakan metoda trimming, yaitu menghilangkan data yang
bersifat outlier. Outlier adalah data yang memiliki nilai di luar batas normal.
Setelah data
outlier dihilangkan,
uji normalitas
menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dengan uji ini dapat diketahui apakah distribusi nilai-nilai sampel yang teramati terdistribusi
normal. Kriteria pengujian dengan dua arah two-tailed test yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan tarif signifikan 0,05.
jika p 0,05 maka data terdistribusi normal. 2 Uji Autokorelasi
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual
tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji
commit to user 40
Durbin-Watson DW Test. Menurut Santoso 2000 apabila terjadi gejala autokorelasi pada model regresi, maka dapat dihilangkan
dengan melakukan transformasi data dan menambah data observasi. Nilai DW mendekati +2 menunjukkan tidak terdapat autokorelasi.
3 Uji Heterokedastisitas Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance tetap, maka disebut
homokedastis dan jika berbeda disebut heterokedastis. Salah satu metoda dalam menguji heterokedastisitas dalam model regresi adalah
dengan uji Glejser. Metoda uji Glejser meregresikan nilai absolute residual dengan variabel bebas Gujarati, 1995, dengan tingkat
signifikansi 5, jika nilai signifikansinya di atas 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas.
4 Uji Multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini
tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen yang lainnya sama
dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat tolerance value dan value-inflating factor VIF. Nilai yang umum dipakai
commit to user 41
adalah tolerance value 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 Ghozali, 2001.
G. Pengujian Hipotesis
Kategori