56
Berikut ini adalah perincian deskriptif dari data yang telah diolah: 1.
Variabel profitabilitas ROA memiliki nilai minimum 0,16, nilai maksimum 56,31 dan rata-rata 14,26 dengan jumlah sampel 198.
2. Variabel price earning ratio PER memiliki nilai minimum 0,009 ,
nilai maksimum 215,51 dan rata-rata 10,96 dengan jumlah sampel 198.
3. Variabel struktur aktiva fixed asset ratio memiliki nilai minimum
0,047 , nilai maksimum 0,82 dan rata-rata 0,41 dengan jumlah sampel 198.
4. Variabel ukuran perusahaan total assets memiliki nilai minimum
11,36 , nilai maksimum 19,02 dan rata-rata 14,06 dengan jumlah sampel 198.
5. Variabel debt to equity ratio DER memiliki nilai minimum 0,10 ,
nilai maksimum 4,32 dan rata-rata 0,92 dengan jumlah sampel 198.
4.2.2 Uji asumsi klasik
4.2.2.1 Uji multikolinearitas
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas
DER ROA
PER FAR
ASSET DER 1.000.000 -0.204345
0.073593 -0.051109 -0.051995 ROA -0.204345
1.000.000 -0.341280
-0.109596 0.327018
PER 0.073593 -0.341280
1.000.000 0.124972 -0.190556 FAR
-0.051109 -0.109596
0.124972 1.000.000 0.232539 ASSET -0.051995
0.327018 -0.190556 0.232539 1.000.000
Sumber: output EVIEWS 7, diolah penulis, 2014
Universitas Sumatera Utara
57
Dalam tampilan ini, dapat diketahui bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam persamaan regresi berganda. Hal ini
dikarenakan nilai matriks korelasi correlation matrix dari semua variabel adalah kurang dari 0,8.
4.2.2.2 Uji heterokedastisitas
Tabel 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas
H a
s i
l
U j
i
H e
t
S S
Sumber: output EVIEWS 7, diolah penulis,2014 Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 1.873157 Prob. F4,193
0.1167 ObsR-squared
7.399477 Prob. Chi-Square4 0.1162
Scaled explained SS 20.91380 Prob. Chi-Square4
0.0003
Test Equation: Dependent Variable: RESID2
Method: Least Squares Date: 071414 Time: 02:29
Sample: 1 198 Included observations: 198
Variable Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob. C 1.473821
0.462650 3.185609
0.0017 ROA2 0.000107
0.000184 0.578268
0.5638 PER2 -2.53E-06
1.89E-05 -0.133297
0.8941 FAR2 -1.461829
0.741654 -1.971040
0.0501 ASSET2 -0.003017
0.002355 -1.280789
0.2018 R-squared
0.037371 Mean dependent var 0.607866
Adjusted R-squared 0.017420 S.D. dependent var
1.486435 S.E. of regression
1.473431 Akaike info criterion 3.637993
Sum squared resid 419.0031 Schwarz criterion
3.721030 Log likelihood
-355.1613 Hannan-Quinn criter. 3.671604
F-statistic 1.873157 Durbin-Watson stat
1.296863 ProbF-statistic 0.116718
Universitas Sumatera Utara
58
Pengujian hipotesis heterokedastisitas : 1.
H0 : tidak ada heteroskedastisitas H1 : ada heteroskedastisitas
2. Jika p-value obs-square
α, maka Ho ditolak Dari Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa p value -obs-square
= 0,1162 0,01, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 99, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat
heteroskedastisitas dalam model regresi.
Universitas Sumatera Utara
59
4.2.2.3 Uji autokorelasi
