3. Uji Multikolinearitas
Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya
multikolinearitas di dalam model regresi sebagai berikut: jika nilai tolerance 0,1 atau nilai varians inflation factor VIF 5 untuk setiap variabel bebas. Hubungan linear antar
variabel inilah yang disebut dengan multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel independen. Situmorang et al, 2010:136
4. Uji Autokorelasi
Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode t-
ı periode sebelumnya Situmorang et al,2010:113. Model regresi yang baik adalah
regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi, maka digunakan model statistik dari D-W Durbin-Watson dengan
ketentuan sebagai berikut: Tabel 3.4
Kriteria Pengambilan Kepurtusan Durbin Watson
Hipotesis Nol Keputusan
Jika Tidak ada autokorelasi positif
Tolak 0 d dl
Tidak ada autokorelasi positif No decision
dl ≤ d ≤ du
Tidak ada autokorelasi negative Tolak
4 - dl ≤ d 4
Tidak ada autokorelasi negative No decision
4 - du ≤ d ≤ 4 - dl
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif Tidak ditolak
du d 4 - du
Sumber : Situmorang, et al 2010:120
d. Koefesien Determinasi
Koefesien determinasi merupakan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai Adjusted R Square menunjukkan proporsi variabel dependen
yang dijelaskan oleh variabel independen. Semakin tinggi Adjusted R Square maka akan semakin
Universitas Sumatera Utara
baik bagi model regresi karena menandakan bahwa kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat juga semakin besar.
e. Pengujian Hipotesis
1. Uji-F atau Uji Simultan
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
Bentuk pengujian : H
: b
1
=b
2
=b
3
=b
4
=b
5
=0, artinya variabel Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Firm Size, Earning Per Share, secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap Dividen Per Share. H
: b
1
b
2
b
3
b
4
b
5
=0, artinya variabel Current Ratio, Debt to Equity Ratio Return On Asset, Firm Size, Earning Per Share, secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap Dividen Per Share. Pada penelitian ini nilai F-
hitung
akan dibandingkan dengan F-
tabel
pada tingkat signifikan α = 5.
Kriteria penilaian hipotesis pada uji-F ini adalah : Terima Hο bila F
hitung
≤ F
tabel
Tolak Hο terima Hı bila F
hitung Ftabel
2. Uji-t secara parsial
Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual secara parsial dalam menerangkan variasi dependen.
Bentuk pengujian :
Universitas Sumatera Utara
H : b
1
=b
2
=b
3
=b
4
=b
5
=0, artinya variabel Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Firm Size, Earning Per Share, secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap Dividen Per Share. H
: b
1
b
2
b
3
b
4
b
5
0, artinya variabel Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Firm Size, Earning Per Share, secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
Dividen Per Share. Pada penelitian ini nilai t-
hitung
akan dibandingkan dengan t-
tabel
pada tingkat signifikan α = 5.
Kriteria pengambilan keputusan pada uji-t adalah : Terima Hο bila t-
tabel
≤ t-
hitung
≤ t-
tabel
Tolak Hο terima Hı bila t
hitung
t
tabel
atau thitung t
tabel
Universitas Sumatera Utara
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
