Keterangan: R
2
= Koefisien determinasi k
= Jumlah variabel independen + intercept n
= Jumlah sampel
3.8 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
Uji penyimpangan asumsi klasik adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu hasil estimasi regresi linier sudah dapat dikatakan baik dan efisien.
Menurut Gujarati 2006, adapun asumsi klasik yang harus dipenuhi antara lain: 1.
Model regresi adalah linier, yaitu linier dalam parameter. 2.
Residual variable pengganggu µ
i
mempunyai nilai rata-rata nol zero mean value of disturbance µ
i
. 3.
Homoskedastisitas atau varian dari µ
i
adalah konstan. 4.
Tidak ada autokorelasi antara variable pengganggu µ
i
.
3.8.1 Uji Normalitas
Uji ini dilakukan untuk memastikan µ error term tersebar normal. Jika µ tersebut normal maka koefisien Ordinary Least SquareOLS juga tersebar normal dengan demikian
Gambar 3.2 Kurva uji F statistik
H
O
diterima Ha
diterima
Y juga normal, hal ini disebabkan adanya hubungan linier antara µ, β, dan Y. Untuk menguji
sebaran µ dapat digunakan uji JB Jarque Berra. Eerror term µ disebut normal jika nilai JB lebih rendah atau sama dengan nilai kritis tabel chi square derajat bebas, alpha.
3.8.2 Uji Linearitas
Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan menggunakan uji ini dapat mengetahui bentuk model empiris
dan menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan ke dalam model empiris. Dengan kata lain, dengan menggunakan uji linearitas, specification error atau mis-specification error
term. Salah satu uji yang digunakan untuk menguji linearitas adalah uji Ramsey Ramsey
RESET test. Uji ini dikembangkan oleh Ramsey pada tahun1969. Ramsey mengembangkan suatu uji yang disebut dengan general test of specification error.
3.8.3 Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah alat untuk mengetahui suatu kondisi, apakah terdapat korelasi variabel independen di antara satu sama lainnya. Multikolinearitas ini sering terjadi
apabila diantara variabel bebas x saling berkorelasi sehingga tingkat penelitian pemerkiraan semakin rendah. Di samping itu interval keyakinan yang diambil keliru.
Pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas yaitu dengan menggunakan uji Korelasi Antar Variabel yang dapat dideteksi melalui nilai R-
square, F-hitung, t-hitung, serta standart error yakni: a.. nilai R
2
sangat tinggi b. standar error tidak terhingga
c. tidak ada satupun t- statistik yang signifikan pada α = 5, α = 10, α = 1
d. terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori pada model estimasi.
3.8.4 Heterokedastisitas
Heteroskedastisitas merupakan salah satu asumsi Ordinary Least Square OLS jika varians residualnya dilakukan dengan white test yaitu dengan cara meregres logaritma
residual kuadrat terhadap variabel penjelas. Pada white test terdapat beberapa tahap, antara lain :
- Membuat regresi persamaan dan membuat residualnya
- Uji dengan Chi-square tabel X
2
X
2
= n R
2
Keterangan : n = Jumlah observasi
R
2
= koefisien determinasi Keputusan ada tidaknya heterokedastisitas ditentukan jika :
- X
2
hitung X
2
tabel, maka ada heterokedastisitas -
X
2
hitung X
2
tabel, maka ada homokedastisitas
3.9 Defenisi Operasional
Kategori