Jenis Penelitian Metode Penelitian
12
yang Tidak Konsisten
dalam Jakarta Islamic Index
Studi Perbandingan
Pengukuran Kinerja
dengan Sharpe
Index, Treynor
Index
dan Jensen
Index .
pengukuran dengan metode yang
digunakan, kinerja saham syariah yang
konsisten masih lebih baik dibandingkan
dengan kinerja saham syariah yang tidak
konsisten.
2 Ilham Reza
Ferdian, Miranti
Kartika Dewi dan Halida
Fajar Riany Analisis Kinerja
Saham Syariah Studi
Komparatif Antara
Indonesia dan Malaysia
Sharpe Index,
Treynor Index
dan Jensen Index
Paper ini menilai kinerja komparatif dari
saham di Malaysia dan Indonesia selama
periode Januari 2006 sampai Oktober 2007 .
Untuk kedua Negara ini, hasil empiris dari
studi ini menunjukkan bahwa saham Islami
Malaysia tampak lebih unggul dibanding
dengan saham Islami Indonesia.
3 Firdaus
Simatupang Analisis Kinerja
Saham Syariah Terhadap
Saham Konvensional
Yang Diperdagangkan
di BEI Pada Masa Krisis
Studi Perbandingan
Metode Risk Adjusted
Performance Risk
Adjusted Performance
Sharpe Index
, Treynor
Index dan
Jensen Index
Skripsi S1 ini memberikan
kesimpulan bahwa kinerja saham syariah
lebih baik jika dibandingkan dengan
saham konvensional. Hal ini terlihat dari
rata-rata return harga saham, risiko
volatilitas, beta dan pengukuran dengan
metode yang digunakan.
13
4 M. Shabri
Abd Majid and Salina Hj
Kassim Impact of The
2007 US Financial Crisis
On The Emerging
Equity Markets Teknik
Standar Time Series
dan Kerangka
Vektor Autoregresif
Hasil dari penelitian ini mendukung pandangan
umum bahwa pasar saham cenderung
menunjukkan tingkat penggabungan yang
lebih besar dan peningkatan pergerakan
bersama selama masa krisis, sehingga akan
lebih rendah manfaat diversifikasi yang dapat
diperoleh oleh investor yang berpartisipasi
dalam pasar tersebut
5 Mehdi
Sadeghi Financial
Performance of Shariah-
Compliant Investment:
Evidence from Malaysian
Stock Market Studi
Peristiwa Event
Study Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, secara keseluruhan,
pengenalan indeks syariah memiliki
dampak positif terhadap kinerja
keuangan saham-saham yang menjadi sampel
penelitian.
Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya, yakni penulis fokus menganalisis dan membandingkan kinerja saham syariah pada masa krisis
keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Adapun penentuan saham yang menjadi sampel penelitian merupakan saham yang termasuk dalam kategori
Jakarta Islamic Index dan konsisten masuk dalam perhitungan JII selama periode
2007-2009. Kinerja dari saham syariah tersebut akan diukur menggunakan
metode Risk Adjusted Performance.