cara menguraikan tentang sifat-sifat dari obyek penelitian tersebut Umar, 2005: 36. Analisis deskriptif dapat digunakan untuk memberikan gambaran
deskripsi tentang suatu data.
3.9.2 Asumsi Klasik
Model regresi yang baik harus terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari multikolonieritas,
Hetroskesdastisitas, autokorelasi dan normalitas
Ghozali, 2001: 57-74.
3.9.2.1 Uji Multikolinearitas
Uji multikoliniearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam satu model regresi
linier berganda Gujarati, 2003: 28. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya maka hubungan antara variabel
bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi adalah
dengan melihat Tolerance dan Variance Inflation Factor VIF: 1. Mempunyai angka Tolerance diatas 0,1
2. Mempunyai nilai VIP dibawah 0,1 Menurut Priyanto 2008: 39 pada umumnya jika VIF lebih besar dari
5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikoliniearitas dengan variabel bebas lainnya.
3.9.2.2 Uji Hetroskesdastisitas
Uji hetroskesdastisitas
adalah untuk meihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain
Santoso,2002:210. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah terdapat kesamaan varians dari residul satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi dapat diketahui apakah terjadi heterokedastisitas atau
tidak yaitu dengan melihat grafik scatterplot. Dasar pengambilan keputusannya adalah:
1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk
suatu pola
tertentu yang
teratur bergelombang, maka terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak
terjadi heterokedastisitas.
3.9.2.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi
antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain dengan model regresi Priyatno,2008: 47 prasyarat yang harus terpenuhi
adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan Uji Dorbin Waston
Uji DW dengan ketentuan sebagai berikut Priyanto, 2008: 47-48.
