6
2.2.2 Jenis Opsi
Opsi terdiri atas dua jenis, yaitu opsi call dan opsi put. Opsi call memberikan hak kepada pemegang opsi untuk membeli aset dasar underlying
asset pada waktu dan harga yang telah ditentukan, sedangkan opsi put memberikan hak untuk menjual aset dasar pada waktu dan harga yang telah
ditentukan. Berdasarkan waktu pelaksanaannya opsi dibagi menjadi dua, yaitu opsi
Amerika dan opsi Eropa. Opsi Amerika dapat dieksekusi pada sebarang waktu sebelum atau pada saat jatuh tempo dan opsi Eropa hanya dapat dieksekusi pada
saat jatuh tempo. Hull, 2006
2.2.3 Opsi Surrender
Opsi surrender merupakan suatu pilihan yang diberikan kepada pemegang polis oleh perusahaan asuransi. Pilihan tersebut adalah hak untuk mengakhiri
suatu kontrak dan akan menerima nilai surrender.
2.2.4 Penetapan Harga Opsi dengan Model Binomial
Misalkan harga saham saat ini dalam sebuah opsi dinotasikan dengan S dan opsi memiliki satu periode eksekusi sebelum jatuh tempo serta periode dimulai
pada saat . Ketika opsi jatuh tempo, harga saham akan mengambil satu dari
dua nilai, yaitu meningkat dengan faktor u atau menurun dengan faktor d. Apabila meningkat harga saham dinotasikan dengan
dan menurun dengan .
Jika harga opsi call adalah c dan harga pada kontrak adalah K, maka saat jatuh tempo opsi call menjadi
atau . Perubahan saham dan opsi untuk satu
periode dapat dilihat pada gambar berikut Su
S c Sd
Sehingga opsi call mempunyai nilai intrinsik sebagai berikut ,
dan ,
.
7 Misalkan tingkat suku bunga bebas risiko, yang dinotasikan dengan r,
merupakan tingkat suku bunga selama periode opsi. Tingkat suku bunga ini berada di antara tingkat imbal hasil harga saham naik atau turun, yaitu
. 2.3 Misalkan sebuah portofolio terdiri atas beberapa saham dan satu opsi call.
Nilai portofolio saat ini dinotasikan dengan V dan didefinisikan sebagai berikut .
Pada akhir periode nilai portofolio akan menjadi jika harga saham naik dan jika harga saham turun, yang ditentukan oleh:
dan . .
Posisi bebas risiko diperoleh apabila , dengan demikian nilai
adalah:
. . Nilai portofolio V setelah satu periode menjadi
, yang dengan menggunakan suku bunga diskret menjadi:
. . Substitusikan persamaan 2.5 pada persamaan 2.6 sehingga diperoleh harga
opsi call: dengan
. . Chance, 2004
2.2.5 Harga Aset pada Binomial Tree