Berdasarkan tabel 4.2, terlihat bahwa kepemilikan rumah yang dibiayai oleh Bank Tabungan Negara Persero Tbk Cabang Medan mulai tahun 1994-
2013 berfluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh harga per unit dan jumlah unit KPR yang ditawarkan kepada nasabah.
Tabel 4.3 Descriptive Statistics
N Minimum
Maximum Mean
Std. Deviation X1 20
6,50 9,00
7,77 0,70
X2 20 10,00
13,00 11,43
1,00 X3 20
3651200000 30550500000
13437285000 7655865252
Y 20
16837100000 132580800000
57991207775 33050697058
Sumber: Diolah dari Lampiran 1
Dari tabel di atas, terlihat bahwa suku bunga minimum 6,50 per tahun, maximum 9 per tahun, mean 7,77 dengan standard deviation sebesar 0,70
per tahun. Uang mukaminimum10, maximum13, mean11,43 dengan standard deviation sebesar 1 dari nilai agunan. Jumlah subsidiminimumsebesar
Rp 3.651.200.000,00, maximumsebesar Rp 30.550.500.000,00, meansebesar Rp 13.437.285.000,00 dengan standard deviation Rp 7.655.865.252,00. Kredit
kepemilikan rumahminimumsebesar Rp 16.837.100.000,00, maximumsebesar Rp 132.580.800.000,00, meansebesar Rp 57.991.207.775,00 dengan standard
deviation Rp 33.050.697.058,00.
4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan Software SPSS versi 18,0, diperoleh hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji
normalitas, autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas, sebagai berikut: Berdasarkan lampiran 1, diketahui hasil uji asumsi klasik adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
X1 X2
X3 Y
N 20
20 20
20 Normal
Parametersa,b Mean
7,77 11,43
13437285000 57991207775
Std. Deviation 0,70
1,00 7655865252,47
33050697058 Most Extreme
Differences Absolute
0,201 0,215
0,150 0,136
Positive 0,201
0,215 0,150
0,136 Negative
-0,105 -0,159
-0,101 -0,107
Kolmogorov-Smirnov Z 0,898
0,959 0,669
0,610 Asymp. Sig. 2-tailed
0,396 0,316
0,763 0,851
Sumber: Diolah dari Lampiran 1
Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan hasil uji normalitas sebagai berikut:
a. Nilai Kolmogorov-Sminorv K-S untuk variabel tingkat suku bunga sebesar 0,898 dengan tingkat signifikan 0,396lebihbesar dari 0,05. Artinya, variabel
tingkat suku bunga terdistribusi normal. b. Nilai Kolmogorov-Sminorv K-S untuk variabel uang muka sebesar 0,959
dengan tingkat signifikan 0,316lebihbesar dari 0,05. Artinya, variabel uang muka terdistribusi normal.
c. Nilai Kolmogorov-Sminorv K-S untuk variabel subsidi sebesar 0,669 dengan tingkat signifikan 0,763lebihbesar dari 0,05. Artinya, variabel subsidi
terdistribusi normal. d. Nilai Kolmogorov-Sminorv K-S untuk variabel kepemilikan rumah sebesar
0,610 dengan tingkat signifikan 0,851lebihbesar dari 0,05. Artinya, variabel kepemilikan rumah terdistribusi normal.
Normalitas juga dapat dideteksi melalui pengamatan grafik histogram seperti yang disajikan pada gambar berikut:
Gambar 4.2 Histogram
Sumber: Diolah dari Lampiran 1
Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa batang pada histogram secara umum berada di bawah kurva normal sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini
berdistribusi normal. Normalitas dapat dideteksi melalui pengamatan normal p-p plot of regression standardized residual seperti yang disajikan pada gambar
berikut:
Regression Standardized Residual
2 1
-1 -2
Frequency
5
4
3
2
1
Histogram Dependent Variable: Y
Mean =2.35E-15 Std. Dev. =0.918
N =20
Gambar 4.3 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Sumber: Diolah dari Lampiran 1
Dilihat dari gambar di atas, dimana data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, dengan
demikian maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Uji autokorelasi digunakan uji Durbin Watson
atau DW-statistic. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika d
U
≤ DW ≤ 4,00 – d
U
, berarti tidak terdapat autokorelasi.Berdasarkan lampiran 1, diketahui hasil uji autokorelasi, seperti pada tabel berikut:
Observed Cum Prob
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
E xpect
ed C
um P
rob
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: Y
Tabel 4.5. Hasil Uji Autokorelasi
Model Durbin-Watson
1 1,045
Sumber: Diolah dari Lampiran 1
Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai DW sebesar 1,366. Kriteria pengujian adalah d
U
≤ DW ≤ 4,00 – d
U
. Nilai d
U
sebesar 1,54, maka 1,54
≤1,045≤2,955. Artinya, tidak terdapat autokorelasi antara tingkat suku bunga, uang muka dan jumlah subsidi.
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinieritas diukur dari
Variance Inflating Factor VIF. Kriteria pengambilan keputusan adalah: - Jika VIF 10, maka terjadi multikolinieritas
- Jika VIF 10 maka tidak terjadi multikolinieritas Dari lampiran 2, diketahui hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
X1 0,600
1,666 X2
0,427 2,342
X3 0,423
2,362
Sumber: Diolah dari Lampiran 1
Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai VIF sebesar 1,666; 2,342 dan 2,362. Artinya, variabel tingkat suku bunga, uang muka dengan jumlah subsidi
tidak mengalami multikolinieritas serius, karena nilai VIF 10. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan Software SPSS versi
18,0, diperoleh hasil uji heteroskedastisitas, seperti pada gambar berikut:
Gambar 4.3. Scatterplot
Sumber: Diolah dari Lampiran 1
Dari gambar tersebut, diketahui bahwa titik-titk menyebar secara tidak teratur pola tidak jelas di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, artinya
tidak terjadi heteroskedastisitas.
4.6. Pengujian Hipotesis
