Informasi yang dapat diperoleh dari statistik deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.
3.6.2 Uji Asumsi Klasik
Pengujian hipotesis yang menggunakan model regresi berganda harus dapat memenuhi uji asumsi klasik. Hal ini bertujuan untuk menghindari estimasi yang bias
karena tidak semua data dapat menerapkan model regresi.
3.6.2.1 Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali 2011 uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorekasi, maka
variable ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk
melihat ada atau tidaknya multikolonearitas dalam model regresi dapat dilihat dari 1 nilai tolerance dan lawannya 2
variance inflation factor
VIF. Cara untuk menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤0,10 atau
sama dengan nilai VIF ≥10.
3.6.2.2 Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali 2011 tujuan dari uji autokorelasi untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu
periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t- ₁. Jika terjadi korelasi,
maka ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul
karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu
time
Universitas Sumatera Utara
series
karena “gangguan” pada seseorang atau data cenderung mempengaruhi “gangguan“ pada seseorang atau data tahun berikutnya.
Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson DW test. Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu first
order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variable independen.
Hipotesis yang akan diuji adalah: H0 : tidak ada autokorelasi r = 0
HA : ada autokorelasi r ≠ 0 Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari tabel
berikut:
Tabel 3.3 Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Hipotesis nol Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0 d dl Tidak ada autokorelasi positif
No decision dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negatif Tolak
4 – dl d 4
Tidak ada korelasi negatif No decision
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
Tidak ada korelasi, positif ataupun negatif
Tidak ditolak du d 4
– du
Sumber: Ghozali 2005
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas
