Paired Sample t-Test Wilcoxon Sign Rank Test

Hasilnya, jika data berdistribusi normal maka uji yang dilakukan selanjutnya adalah paired sample t-test tetapi jika data tidak berdistribusi normal maka uji yang dilakukan selanjutnya adalah uji wilcoxon sign rank test.

3.3.1 Paired Sample t-Test

Paired sample t-test adalah uji t dimana sampel saling berhubungan antara 1 sampel dengan sampel yang lain. Sampel berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Data yang digunakan haruslah data yang berdistribusi normal. Uji ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan paired sample t-test adalah sebagai berikut: a. Merumuskan formulasi hipotesis H0 : tidak ada perbedaan rata-rata variabel antara sebelum dan sesudah peristiwa H1 : ada perbedaan rata-rata variabel antara sebelum dan sesudah peristiwa b. Menentukan Level of Significant Tingkat signifikansi α yang digunakan adalah 1, 5, dan 10. Penggunaan tingkat signifikansi didasarkan pada tingkat signifikansi yang menguntungkan c. Memasukkan data pada program SPSS Data penelitian akan dimasukkan pada program SPSS dan kemudian akan memunculkan suatu hasil pengujian d. Menarik kesimpulan hipotesis Jika nilai signifikansi Asymp Sig α maka H0 dierima yang berarti tidak terdapat perbedan rata-rata variabel antara sebelum dan sesudah peristiwa. Jika nilai signifikansi Asymp Sig ≤ α maka H0 ditolak dan H 1 diterima yang berarti terdapat perbedaan rata-rata variabel antara sebelum dan sesudah peristiwa.

3.3.2 Wilcoxon Sign Rank Test

Uji ini merupakan uji non parametrik yang berfungsi untuk menguji ada tidaknya perbedaan dari 2 kelompok data yang berpasangan. Uji ini dipertimbangkan arah dan besar perbedaan berpasangan dan pengujian ini menggunakan program SPSS. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan wilcoxon sign rank test adalah sebagai berikut: a. Merumuskan formulasi hipotesis H0 : tidak ada perbedaan rata-rata variabel antara sebelum dan sesudah peristiwa H1 : ada perbedaan rata-rata variabel antara sebelum dan sesudah peristiwa b. Menentukan Level of Significant Tingkat signifikansi α yang digunakan adalah 1, 5, dan 10. Penggunaan tingkat signifikansi didasarkan pada tingkat signifikansi yang menguntungkan c. Memasukkan data pada program SPSS Data penelitian akan dimasukkan pada program SPSS dan kemudian akan memunculkan suatu hasil pengujian d. Menarik kesimpulan hipotesis Jika nilai signifikansi Asymp Sig α maka H0 diterima yang berarti tidak terdapat perbedan rata-rata variabel antara sebelum dan sesudah peristiwa. Jika nilai signifikansi Asymp Sig ≤ α maka H0 ditolak dan H 1 diterima yang berarti terdapat perbedaan rata-rata variabel antara sebelum dan sesudah peristiwa.

3.4 Definisi Operasional

Dokumen yang terkait

Analisis Perbedaan Return Saham , Trading Volume Activity Dan Variance Sebelum dan Sesudah Stock Split (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)

4 67 113

Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity (TVA) Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split (Studi Kasus pada Perusahaan Go Public di BEI yang Melakukan Stock Split Tahun 2009-2013)

1 71 120

Analisis Perbedaan Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Saham Sebelum Dan Sesudah Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014

5 89 132

Analisis Perbedaan Return Saham, Trading Volume Activity (TVA), dan Varians Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2005-2009)

0 45 80

Analisis Perbedaan Return Saham , Trading Volume Activity Dan Variance Sebelum dan Sesudah Stock Split (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)

0 53 113

ANALISIS PELONGGARAN KEBIJAKAN LOAN TO VALUE (LTV) TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY DI BURSA EFEK INDONESIA: PENDEKATAN EVENT STUDY (Analysis of Policy Easing of Loan To Value (LTV) Against Abnormal Return and Trading Volume Activity I

0 24 7

PENGARUH PERBEDAAN HASIL QUICK COUNT PILPRES 2014 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SAHAM PERUSAHAN MEDIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Event Study)

0 4 69

PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN SAHAM TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA.

2 5 128

PENGUJIAN HOLIDAY EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY DI BURSA EFEK INDONESIA ARTIKEL ILMIAH

0 0 16

PENGUJIAN HOLIDAY EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY DI BURSA EFEK INDONESIA SKRIPSI

0 2 13