Uji Normalitas Uji Multikolonieritas Uji Heteroskedastisitas

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Salah satu syarat yang menjadi dasar penggunaan model regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square OLS adalah dipenuhinya semua asumsi klasik, agar hasil pengujian bersifat tidak bias dan efisien Best Linear Unbiased EstimatorBLUE.

3.6.1.1 Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk “mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian ini perlu dilakukan karena untuk melakukan uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar atau tidak dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil” Erlina, 2008:102. Untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam analisis grafik, distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya maka data residual terdistribusi secara normal . Untuk uji statistik, dapat dilakukan dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnov, jika nilai signifikansinya 0,05 maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Universitas Sumatera Utara

3.6.1.2 Uji Multikolonieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. “Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel indepanden” Ghozali, 2006: 95. Jika terjadi korelasi antara variabel independen maka variabel independen tersebut tidak ortogonal. Dalam hal ini variabel independen tersebut memiliki nilai korelasi antara sesamanya sama dengan nol. Untuk mengetahui adanya multikoliniearitas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factor VIF dan nilai toleransi tolerance value. Untuk mengetahui adanya gejala multikoliniearitas biasanya digunakan nilai cutoff dengan nilai tolerance 0,10 dan nilai VIF 10.

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali 2006: 126 .Uji ini bertujuan untuk “menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas”. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot dengan dasar analisis, yaitu: Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik Universitas Sumatera Utara yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.1.4 Uji Autokorelasi