Jenis dan Sumber Data Penelitian Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengolahan Data

Dari data yang sesuai dengan kriteria yang di atas maka diperoleh data sampel berjumlah 15 perusahaan.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Menurut Menurut Kuncoro 2003:124, “data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik”. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Umar 2003:60 “data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut misalnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga lebih informatif jika digunakan oleh pihak lain”. Data yang dibutuhkan adalah informasi keuangan yang berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu: 1. Informasi capital adequacyratio CAR 2. Informasi loan to deposit LDR 3. Informasi ratio on assets ROA 4. Informasi saham 18. PT. Bank Victoria Internasional Tbk BVIC     Sampel 12 19. PT. Bank Mayapada Internasional Tbk MAYA     Sampel 13 20 PT. Bank Pan Indonesia Tbk PNBN     Sampel 14 21. PT. Bank Mutiara Tbk BCIC     Sampel 15 22. PT. Bukopin Tbk BBKP    X - Universitas Sumatera Utara Data penelitian ini merupakan pooled data yang bersifat kuantitatif. Menurut Jogiyanto 2006:54 “panel data atau pooled data adalah gabungan dari data yang melibatkan satu waktu tertentu dengan banyak sampel cross sectional dan data yang melibatkan urutan waktu time series”. Sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang diperoleh dari www.idx.co.id yang dikumpulkan secara runtun waktu time seri .

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data berupa laporan keuangan setiap perusahaan yang termasuk dalam katagori perusahaan perbankan setiap periode penelitian 2009-2011. Sumber data adalah Indonesian capital market directory ICMD dan situs Bursa Efek Indonesia BEI www.idx.co.id .

3.5 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh berdasarkan kriteria selanjutnya akan diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistical Product and Service Solution versi 17.0. Data yang diperoleh akan diuji dengan jenis pengujian yang ada, yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolonieritas, heteroskedasitisitas, dan autokorelasi. Dari hasil pengujian tersebut akan diperoleh kesimpulan dari penelitian ini. Universitas Sumatera Utara 3.5.1 Uji Asumsi Klasik 3.5.1.1 Uji Normalitas Uji ini berguna untuk tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Menurut Ghozali 2005:110, “uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. Cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan pendekatan Kolmogorov-Smirnov terhadap model yang diuji. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi atau profitabilitas 0.05, maka residual memiliki distribusi normal dan apabila nilai signifikansi atau profitabilitas 0.05, maka residual tidak memiliki distribusi normal. Selain itu, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melakukan analisis grafik normal probability plot dan grafik histogram. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas menurut Ghozali 2005:110 sebagai berikut: • Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan Universitas Sumatera Utara • Jika data menyebar dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.5.1.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen Imam Ghozali, 2009. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas independent. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam suatu model regresi dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor VIF. Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan: • Jika nilai tolerance 0,10 dan nilai VIF 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. • Jika nilai tolerance 0,10 dan nilai VIF 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Universitas Sumatera Utara

3.5.1.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residul dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas Imam Gozali, 2001. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Dasar analisis Imam Gozali, 2009: • Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. • Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heterokedastisitas atau model homokedastisitas. Universitas Sumatera Utara

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier berganda terdapat korelasi antara penganggu residual pada periode t dengan residual periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi Imam Ghozali, 2009. Untuk menguji keberadaan autocorrelation dalam penelitian ini digunakan metode Durbin-Walson test.

3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Pada regresi berganda terdapat satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas. Menurut Imam Ghozali 2006 dalam analisis regresi, mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent. Model regresi linier berganda yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut: Y = α + β 1 + β 2 + β 3 + � Universitas Sumatera Utara Dimana: Y = Harga Saham MP � = Konstanta β 1 , β 2 , β 3 = Koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen berdasarkan variabel independen. x 1 = Capital Adequacy Ratio CAR x 2 = Loan to Deposit Ratio LDR x 3 = Return on Assets ROA � = error

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan dan penyajian secara simultan uji F dan pengujian secara parsial uji t.

3.5.4.1 Pengujian secara Simultan Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat Imam Ghozali, 2007. Hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut: Universitas Sumatera Utara 1. H : b 1 , b 2 , b 3 = 0, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. 2. H 1 : b 1, b 2, b 3 ≠ 0, artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. 3. Membandingkan hasil F hitung dengan F tabel dengan kriteria sebagai berikut: Jika F hitung F tabel berarti H 1 diterima. Jika F hitung ≤ F tabel berarti H ditolak.

3.5.4.2 Pengujian Secara Parsial Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial tiap variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut: 1. Merumuskan Hipotesis a. H : b 1 = b 2 = b 3 = 0, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. b. H1 : b 1 ≠ b 2 ≠ b 3 ≠ 0, artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Universitas Sumatera Utara 2. Menentukan tingkat signifikasi α dengan degree of freedom df dengan rumus n – k – 1 dengan tujuan untuk menentukan t tabel 3. Membandingkan hasil t hitung dengan t tabel dengan kriteria sebagai berikut: Jika t hitung t tabel pada α 0.05, maka H 1 ditolak Jika t hitung t tabel pada α 0.05, maka H 1 diterima 4. Berdasarkan probabilitas Jika P 0,05 maka H 1 ditolak Jika P 0,05 maka H 1 diterima

3.5.4.3 Analisis Koefisien Determinasi R

2 Koefisien determinasi R 2 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisa regresi, dimana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R 2 antara 0 nol dan 1 satu. Koefisien determinasi R 2 nol, berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, Selain itu, koefisien determinasi R 2 dipergunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel tidak Universitas Sumatera Utara bebas Y yang disebabkan oleh variabel bebas X Imam Ghozhali, 2009. SS Statistical Product and Service Solution versi 17.0. Data yang diperoleh akan diuji dengan jenis pengujian yang ada, yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolonieritas, heteroskedasitisitas, dan autokorelasi. Dari hasil pengujian tersebut akan diperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

3.6 Metode Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel