35
menggunakan suatu persamaan linear. Dalam menganalisisi data, penulis menggunkan aplikasi komputer statistik SPSS 22.
3.5.1 Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan analisi regresi linier, penulis terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik terhadap data yang terdiri atas uji normalitas data, uji
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji auto korelasi. 3.5.1.1 Uji Normalitas Data
Uji normalitas data berfungsi untuk menguji distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian apakah terdistribusi normal atau tidak.
Penelitian yang baik seharusnyaModel regresi yang baik terdistribusi normal atau mendekati normal.
Untuk menguji normalitas data, dapat dilakukan dengan melihat nilai skewness, histogram display normal curve dan kurva normal P-Plot. Nilai
skewness merupakan nilai kemiringan suatu kurva dalam statistic desdriptive. Data yang terdistribusi normal akan menunjukkan nilai skewness yang mendekati
angka 0 nol. Sedangkan melalui kurva dan grafik, data yang normal memiliki penyebaran data di sekitar garis diagonal kurva P-Plot dan memiliki bentuk
histogram display normal curve yang seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. 3.5.1.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji korelasi antara variabel bebas independent penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
36
korealsi di antara variabel-variabel bebasnya. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan varian inflation factor. Nilai cut off yang umum digunakan
untuk mengukur adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 0,1 dan varian inflation factor 10.
3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika residual variance suatu periode pengamatan ke
periode pengamatan yang lain memiliki persamaan maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak
terjadi heteroskedastisitas. 3.5.1.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu antara periode tertentu dengan variabel pengganggu periode
sebelumnya. Menurut Lubis 2007:33 “autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data time series”. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari
autokorelasi. Auto korelasi pada model regresi linear berganda dapat dilihat dari nilai Durbin Wrbatson. Nilai Durbin watson harus berada diantara nilai durbin
watson tabel atas dengan 4 empat dikurangi nilai durbin watson tabel atas untuk menyatakan model regresi linear berganda terbebas dari autokorelasi.
37
3.5.2 Uji Hipotesis
Kategori