Untuk hipotesis I: Yt
= harga jagung pipil Sumatera Utara pada waktu t Xt
= harga jagung pipil impor pada waktu t a, b
= koefisien ε
= error term
Untuk hipotesis II: Yt
= harga jagung pipil Kabupaten Karo pada waktu t Xt
= harga jagung pipil impor pada waktu t a, b
= koefisien ε
= error term
Untuk hipotesis III: Yt
= harga jagung pipil Kabupaten Karo pada waktu t Xt
= harga jagung pipil Sumatera Utara pada waktu t a, b
= koefisien ε
= error term
1. Uji Akar Unit Unit Root Test
Setelah model persamaan dibuat kemudian dilakukan uji akar unit sebagai langkah pertama dalam uji kointegrasi. Uji akar unit adalah salah satu cara untuk
mengamati ketidakstasioneran suatu data runtun waktu. Dalam hal ini, alat pengujian derajat integrasi yang telah dikembangkan pada intinya bertanya apakah
proses berikut:
Y
t
= ρy
t-1
+ e
t
Universitas Sumatera Utara
adalah stasioner. Kondisi ini dapat diperoleh dari solusi atas persamaan diferens berorde satu. Agar kondisi stabilitas tercapai maka syarat
ρ 1, harus terpenuhi. Kemudian dari model tersebut, dapat dilakukan modifikasi seperti yang dilakukan
oleh Dickey dan Fuller 1976 yaitu mengurangi sisi sebelah kiri dan kanan persamaan dengan y
t – 1
.
y
t
– y
t-1
=
ρ y
t-1
– y
t-1 +
e
t
∆ y
t
= ρ – 1 y
t-1
+ e
t
= δy
t-1
+ e
t
dan menguji apakah δ adalah sama dengan nol. Jika hipotesis null Ho diterima
maka data yang diamati memiliki sifat tidak stasioner terdapat unit root. Sebaliknya jika hipotesis null Ho ditolak, maka data tersebut bersifat stasioner.
Dengan memasukkan komponen deterministik, yakni konstanta dan time trend
serta komponen stochastic AR dan MA, maka persamaan dapat digeneralisasi menjadi
∆y
t
= α
+ α
1
T + α
1
– 1 y
t-1
+ ∑
ß �
� �=�
∆y
t-i+1
+ ε
t
Dimana: ∆
= first difference operator Yt
= variabel harga pada waktu t α 0, α1, ßi
= koefisien T
= time trend p
= jumlah lag ε
= error term Jika hipotesis null Ho
α1 = α1 – 1 = 0 diterima, maka Yt dikatakan tidak stasioner.
Universitas Sumatera Utara
Setelah dilakukan uji stasioner kemudian dilakukan uji kointegrasi. Jika terbukti bahwa X dan Y mencapai kondisi stasioner pada jumlah derivasi yang sama level
yang samaorde yang sama, maka uji diteruskan ke uji kointegrasi. Langkah yang digunakan dalam Uji Akar Unit Unit Root Test pada perangkat
lunak Eviews dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Memilih test type yaitu Augmentasi Dickey Fuller.
2. Memilih automatic selection yaitu Akaike Information Criterion.
3. Kemudian pada include in test equation, pilih intercept saja. Hal ini
dilakukan karena pengujian dilakukan hanya melihat interceptnya saja dan membuang trend yang ada pada masing-masing variabel.
4. Melakukan test for unit root apakah data stasioner pada level, 1
st
difference atau 2
nd
difference.
2. Uji Kointegrasi
