Tabel 4.3 Hasil Uji Multikoloniearitas
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardize d
Coefficients T
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Toleranc
e VIF
1 Constant 14884804.2
37 1023421.08
5 14.544
.000 DAU
-5.099E-6 .000
-.150 -1.545
.126 .523
1.912 PAD
.000 .000
.827 8.846
.000 .564
1.774 BM
4.808E-6 .000
.044 .519
.605 .698
1.432 a. Dependent Variable: PP
Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS, 2016
Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai tolerance yang lebih besar dari 0.10 dan mempunyai nilai VIF yang lebih kecil
dari 10.Hasil uji multikoloniearitas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikoloniearitas dari data yang diuji.
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki variance residual yang tetap dari satu pengamatan ke pengamatan lain atau disebut homokedastisitas.
Grafik scatterplot pada gambar 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat
disimpulkn bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.3 Hasil Scatterplot
Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS, 2016
4.3.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 sebelumnya.Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karna observasi yang berurutan sepanjang
waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari
satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada runtut waktu time series karena “gangguan” pada seseorang individukelompok yang sama pada
Universitas Sumatera Utara
periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yaitu
dengan melakukan uji Durbin-Watson DW test. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson untuk menguji
autokorelasi.Sampel 18 daerah pemerintahan kabupatenkota dengan 5 tahun peneltian, maka jumlah sampel adalah 90. Pada tabel Durbin-Watson menunjukkan
bahwa untuk jumlah sampel 90 dan total variabel independen 3, mempunyai batas atas du 1.7264 dan batas bawah dl 1.5889. ketentuan dalam uji Durbin-Watson
seperti berikut : •
Jika d lebih kecil dari dl atau lebih besar dari 4-dl maka terdapat autokorelasi.
• Jika d terletak antara du dan 4-du, maka tidak terdapat autokorelasi.
• Jika d terletak antara dl dan du atau diantara 4-du_ da 4-dl, maka tidak
menghasilkan kesimpulan yang pasti. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa penelitian memiliki nilai d = 1.868. maka du d 4-
du; atau 1.7264 1.868 2.2736. dari hasil uji durbin-watson tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.4 Uji Statistik Durbin-Watson
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .759
a
.576 .561
3687140.5337350 24700000
1.868 a. Predictors: Constant, BM, PAD, DAU
b. Dependent Variable: PP
Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS, 2016
4.4 Pengujian Hipotesis
