Uji Normalitas, Autokorelasi dan Multikolinieritas

4.7. Hasil Analisis dan Pembahasan

4.7.1. Uji Normalitas, Autokorelasi dan Multikolinieritas

Hasil estimasi persamaan struktural PDB dan IHK diketahui pada Tabel 4.5, hasil estimasi tersebut dilakukan pengujian normalitas, autokorelasi dan multikolinearitas. Sebelum analisa simultanitas data, diperlukan normalitas data penelitian. Normalitas data merupakan salah satu asumsi yang diperlukan dalam regresi liniear ganda. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual dari data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, untuk menguji normalitas data digunakan uji Jarque-Bera. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai probabilitas dari uji normalitas residual alpha 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas residual PDB dan IHK: Tabel 4.5. Uji Normalitas Residual PDB dan IHK RESID01 RESID02 Mean -0.000974 0.004559 Median -0.021744 -0.019403 Maximum 0.846198 0.722680 Minimum -0.417178 -0.219793 Std. Dev. 0.265242 0.166764 Skewness 1.347411 3.407324 Kurtosis 5.656694 15.78068 Jarque-Bera 14.32009 209.7851 Probability 0.000777 0.000000 Pada Tabel 4.5 diketahui bahwa nilai probabilitas residual baik untuk persamaan PDB [RESID01] maupun IHK [RESID02] tidak memenuhi asumsi normalitas, karena nilai probability 0,05. p d f Machine I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now Universitas Sumatera Utara Kemudian digunakan untuk mengetahui apakah residual memiliki korelasi serial dari waktu ke waktu. Untuk melihat ada tidaknya korelasi diantara faktor gangguan error term dalam model yang digunakan adalah uji statistik Durbin- Watson. Dari Tabel 4.7 ditunjukkan bahwa statistik Durbin-Watson untuk residual PDB sebesar 0.835563 dan untuk residual IHK sebesar 0.549160. Apakah ini autokorelasi atau tidak bandingkan dengan tabel Durbin-Watson. Uji multikolinieritas menggunakan koefisien korelasi masing-masing variabel. Dari Tabel 4.6 ditunjukkan hanya korelasi IHK dengan Kurs lebih besar dari regresi. Tabel 4.6. Uji Multikolinieritas IHI IHK JUB KURS PDB SBI IHI 1.000000 IHK -0.642458 1.000000 JUB -0.599363 0.930372 1.000000 KURS -0.586970 0.952968 0.795246 1.000000 PDB -0.700697 0.856378 0.895097 0.702216 1.000000 SBI 0.505330 -0.544961 -0.664671 -0.421791 -0.734124 1.000000 Berdasarkan hasil koefisien korelasi ini dapat dikatakan multikolinieritas yang serius dalam model empiris yang digunakan.

4.7.2. Uji Signifikansi