4.7. Hasil Analisis dan Pembahasan
4.7.1. Uji Normalitas, Autokorelasi dan Multikolinieritas
Hasil estimasi persamaan struktural PDB dan IHK diketahui pada Tabel 4.5, hasil estimasi tersebut dilakukan pengujian normalitas, autokorelasi dan
multikolinearitas. Sebelum analisa simultanitas data, diperlukan normalitas data penelitian. Normalitas data merupakan salah satu asumsi yang diperlukan dalam
regresi liniear ganda. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual dari data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, untuk menguji
normalitas data digunakan uji Jarque-Bera. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai probabilitas dari uji normalitas
residual alpha 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas residual PDB dan IHK:
Tabel 4.5. Uji Normalitas Residual PDB dan IHK RESID01
RESID02
Mean -0.000974
0.004559 Median
-0.021744 -0.019403
Maximum 0.846198
0.722680 Minimum
-0.417178 -0.219793
Std. Dev. 0.265242
0.166764 Skewness
1.347411 3.407324
Kurtosis 5.656694
15.78068 Jarque-Bera
14.32009 209.7851
Probability 0.000777
0.000000 Pada Tabel 4.5 diketahui bahwa nilai probabilitas residual baik untuk
persamaan PDB [RESID01] maupun IHK [RESID02] tidak memenuhi asumsi normalitas, karena nilai probability 0,05.
p d f Machine
I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now
Universitas Sumatera Utara
Kemudian digunakan untuk mengetahui apakah residual memiliki korelasi serial dari waktu ke waktu. Untuk melihat ada tidaknya korelasi diantara faktor
gangguan error term dalam model yang digunakan adalah uji statistik Durbin- Watson. Dari Tabel 4.7 ditunjukkan bahwa statistik Durbin-Watson untuk residual
PDB sebesar 0.835563 dan untuk residual IHK sebesar 0.549160. Apakah ini autokorelasi atau tidak bandingkan dengan tabel Durbin-Watson.
Uji multikolinieritas menggunakan koefisien korelasi masing-masing variabel. Dari Tabel 4.6 ditunjukkan hanya korelasi IHK dengan Kurs lebih besar dari regresi.
Tabel 4.6. Uji Multikolinieritas IHI
IHK JUB
KURS PDB
SBI IHI
1.000000
IHK -0.642458
1.000000
JUB -0.599363
0.930372 1.000000
KURS
-0.586970
0.952968
0.795246 1.000000
PDB -0.700697
0.856378 0.895097
0.702216 1.000000 SBI
0.505330 -0.544961
-0.664671 -0.421791 -0.734124 1.000000
Berdasarkan hasil koefisien korelasi ini dapat dikatakan multikolinieritas yang serius dalam model empiris yang digunakan.
4.7.2. Uji Signifikansi