Ha diterima Ha diterima
Ho diterima
Gambar 3.2. Kurva uji t – statistik
3.8 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
Gujarati 2003 mengemukakan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi untuk suatu hasil estimasi regresi linear agar hasil tersebut dapat dikatakan baik dan
efisien. Adapun asumsi klasik yang harus dipenuhi antara lain : 1. Model regresi adalah linear, yaitu linear I dalam parameter.
2. Residual variabel penggangu µ mempunyai nilai rata-rata nol 3.
Homokedastisitas atau varian dari µ adalah konstan 4.
Tidak ada autokorelasi antara vaiabel pengganggu µ 5.
Kovarian antara µ dan variabel independen adalah nol
6. Jumlah data harus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah parameter yang
akan diestimasi 7.
Tidak ada multikolinearitas
Universitas Sumatera Utara
8. Variabel pengganggu harus berdistribusi normal atau stokastik
Berdasarkan kondisi tersebut di dalam ilmu ekonometrika, agar suatu model dikatakan baik dan sahih maka perlu dilakukan beberapa pengujian seperti di
bawah ini :
a. Uji multikolinearitas Multikolinearity
Suatu model regresi linear akan menghasilkan estimasi yang baik apabila model tersebut tidak mengandung multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi
karena adanya hubungan yang kuat atau sempurna sesama variabel independen dari suatu model estimasi. Terjadinya multikolinearitas ditandai dengan :
1. Standard error tidak terhingga 2. Tidak ada satupun t-
statistik yang signifikan pada α = 1, α = 5, α = 10
3. Terjadinya perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori 4. R
2
sangat tinggi
b. Uji Autokorelasi Serial Correlation
Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana variabel gangguan pada periode lain. dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang
menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan log pada model dan tidak memasukkan variabel yang penting. Untuk
mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
Menghitung nilai d dengan rumus:
= Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu diperoleh
nilai kritis dl dan du dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nil ai α.
Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : : ρ = 0 berarti tidak ada autokorelasi
:
ρ 0 berarti ada autokorelasi
ρ =1
dl du
ρ =0
4-du 4-dl
ρ =-1
Ho diterima no serial correlation
Gambar 3.3. Uji Durbin-Watson
Dimana : Ho
: Tidak ada autokorelasi DWdl
: Tolak Ho ada korelasi positif DW4-dl
: Tolak Ho ada korelasi negatif duDW4-du
: Terima Ho tidak ada autokorelasi dl
≤DW4-du : Pengujian tidak dapat disimpulkan
4-du ≤DW≤4-dl
: Pengujian tidak dapat disimpulkan
Universitas Sumatera Utara
3.9 Defenisi Operasional Variabel
