Kerangka Pemikiran METODOLOGI PENELITIAN

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Pemikiran

Perbankan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dalam penyediaan modal bagi UMKM. UMKM memiliki peran yang nyata dalam pembangunan, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap produk domestik bruto PDB. Untuk itu, UMKM perlu ditunjang dengan adanya akses permodalan dari perbankan agar UMKM tetap berdiri kokoh. Bank Rakyat Indonesia BRI merupakan salah satu bank yang memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Hal ini terlihat dari besarnya portofolio pinjaman UMKM di BRI yang mencapai 85,82 persen dari total portofolio kredit BRI www.bri.co.id. Produk BRI yang terkenal dalam penyaluran kredit ke UMKM adalah Kupedes Kredit Umum Pedesaan yang ada di setiap BRI Unit. Sebagai lembaga yang memiliki komitmen tinggi terhadap penyaluran kredit ke UMKM, BRI Unit Ciampea dihadapkan pada risiko kredit. Agar BRI Unit Ciampea dapat selalu memegang komitmennya, maka BRI Unit Ciampea harus mempunyai sistem tata kelola risiko yang baik untuk meminimalisir kerugian, sehingga BRI Unit Ciampea bisa terus menyalurkan kredit ke UMKM. Identifikasi dan analisis risiko kredit sangat penting dan berguna sebagai salah satu input alternatif dalam perumusan strategi tata kelola risiko kredit. Risiko kredit yang dihadapi perusahaan biasanya meliputi risiko gagal bayar, risiko eksposur, dan risiko recovery. Ukuran risiko gagal bayar adalah probabilitas terjadinya gagal bayar pada periode tertentu. Risiko eksposur merupakan risiko yang melekat pada besarnya kredit yang menghadapi risiko gagal bayar. Risiko recovery berkaitan dengan terjadinya gagal bayar dari konsumen. Semakin kecil kemungkinan perolehan dari kredit macet, semakin kecil recovery rates. Risiko recovery dinyatakan dalam bentuk persentase kemungkinan recovery dari kredit macet. Manajemen risiko kredit meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, serta penetapan strategi pengelolaan dan pengendalian risiko yang timbul dalam penyaluran kredit. Pada proses identifikasi diharapkan akan teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit Kupedes dan jenis risiko yang dihadapi BRI Unit Ciampea. Pengukuran risiko kredit yang mencerminkan kualitas dan kuantitas risiko kredit dilakukan menggunakan metode CreditRisk+ Portofolio dengan bantuan program komputer Visual Basic 6.0. Pada metode CreditRisk+Portofolio dihitung berdasarkan data historis perusahaan seperti data eksposur debitur, probability of default, dan recovery rate debitur. Pengukuran risiko kredit dengan metode CreditRisk+ Portofolio akan menghasilkan besarnya potensi risiko kredit yang tercermin dari besarnya economic capital. Metode tersebut kemudian diuji tingkat kevalidannya dengan menggunakan metode backtesting, sehingga akan diketahui seberapa valid metode tersebut dalam menghitung potensi kerugian kredit Kupedes. Pada tahap akhir proses manajemen risiko kredit, diketahui pengelolaan dan pengendalian risiko kredit Kupedes di BRI Unit Ciampea, serta sejumlah modal yang efisien untuk dapat menutupi dan meminimalisir kerugian dari risiko kredit Kupedes dan implikasi manajerial yang dapat digunakan sebagai input BRI Unit Ciampea dalam meminimalisir kerugian dan menjaga tingkat kesehatan bank guna mencapai visi BRI. Adapun kerangka pemikiran konseptual dari penelitian ini, dapat di gambarkan pada Gambar 4. Kupedes Kredit Umum Pedesaan Risiko Kredit Pengukuran Risiko Identifikasi Risiko Analisis Deskriptif Pengelolaan dan Pengendalian Risiko Kredit Mitigasi Risiko Metode CreditRisk+ Portofolio Minimalisasi Kerugian BRI Unit Ciampea Misi: Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada UMKM untuk menunjang ekonomi masyarakat Gambar 4. Kerangka pemikiran konseptual Lingkungan: ƒ Kebijakan BI ƒ Peraturan pemerintah input Output Kondisi saat ini: ƒ Peningkatan nilai kredit Kupedes ƒ Risiko kredit ƒ Peningkatan NPL ƒ Survei ƒ Wawancara Studi Literatur Data atau informasi aktual: Data kredit outstanding debitur, NPL, kolektibilitas, recovery rate, besar PPAP, plafond kredit . Hasil yang diharapkan: ƒ Faktor yang mempengaruhi risiko kredit Kupedes ƒ Potensi kerugian yang tercermin dari economic capital ƒ Tingkat kesesuaian metode ƒ Pengelolaan dan pengendalian risiko kredit ƒ Implikasi manajerial Minimali sasi kerugian Proses: ƒ Identifikasi risiko ƒ Pengukuran risiko metode CreditRisk+ ƒ Uji validitas Parameter control: ƒ Kebijakan BI ƒ Kebijakan BRI Feedbac k Peningka tan laba kredit Kupedes Faktor berpengaruh yang tidak bisa dikendalikan: ƒ Kebijakan BI dan pemerintah ƒ Karakter debitur ƒ Kondisi ekonomi dan politik Faktor berpengaruh yang dapat dikendalikan: ƒ Besar nilai kredit ƒ Analisis kredit Gambar 5. Alur pikir penelitian

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian