uji diagnosa. Dengan mengetahui nilai – nilai tersebut maka dapat digunakan untuk menetapkan nilai periode yang akan datang.
Berdasarkan kondisi diatas, penulis ingin menguraikan cara pemodelan fungsi transfer di dalam analisis deret berkala multivariat agar dapat diterapkan untuk
memprediksi kejadian akan datang. Untuk itu penulis mengambil judul “ Analisis Deret Berkala Multivariat Pada Model Fungsi Transfer “.
1.2 Perumusan Masalah
Masalah dalam penelitian ini untuk menetapkan peranan indikator penentu deret input sehingga diperoleh variabel yang dibicarakan deret output. Dengan
menggunakan konsep fungsi transfer yang terdiri dari deret input, deret output, dan seluruh pengaruh lain disebut gangguan. Dengan cara menghubungkan keduanya
untuk mendapatkan model yang sederhana maka dapat dilakukan pendekatan – pendekatan dengan cara mengidentifikasikan model yaitu mempersiapkan input dan
output deret berkala, pendugaan parameter – parameter dari model fungsi transfer dan uji diagnosa untuk menguji hasil dari pemodelan, sehingga diperoleh model untuk
peramalan untuk nilai periode yang akan datang.
1.3 Tinjauan Pustaka
Analisis deret berkala berganda dalam model multivariat adalah menggabungkan beberapa karateristik dari model ARIMA univariat dan beberapa karateristik analisis
regresi berganda.
Fungsi transfer adalah bagian dari model multivariat itu sendiri yaitu data yang terdiri dari dua atau lebih deret berkala sehingga dapat memprediksi apa yang akan
terjadi pada deret output jika deret input berubah.
Model fungsi transfer dapat dituliskan dalam bentuk umum Metode dan Aplikasi Peramalan Karangan Makridakis , yaitu :
Y
t
= v X
t
+ v
1
X
t-1
+ v
2
X
t-2
+ . . . + N
t
Universitas Sumatera Utara
atau Y
t
= v B X
t
+ N
t
………………………… 1
dengan : Y
t
= Deret output X
t
= Deret input N
t
= Nilai gangguan random vB = v
+ v
1
B + v
2
B
2
+ . . . + v
k
B
k
, k adalah orde fungsi transfer.
B X
t
= X
t-1
v ,…v
k
= Bobot fungsi transfer
untuk menunjukkan nilai yang ditransformasikan maka persamaan 1 diubah ke dalam bentuk :
t b
t t
n x
B B
y +
=
−
δ ω
………………………. 2
dengan : ω B = ω
- ω
1
B – ω
2
B
2
- . . . – ω
s
B
s
δ B = 1- δ
1
B - δ
2
B
2
- . . . - δ
r
B
r
y
t
= Nilai Y
t
yang telah ditranformasikan dan dibedakan x
t
= Nilai X
t
yang telah ditransformasikan dan dibedakan n
t
= Nilai gangguan random r,s,b = Konstanta
tujuan untuk ditransformasikan deret input dan output tersebut adalah untuk mengatasi varian yang nonstasioner dan dibedakan untuk mengatasi nilai tengah yang
nonstasioner dan jika perlu untuk menghilangkan unsur musimannya. Selain itu orde dari fungsi transfer tersebut adalah k menjadi orde tertinggi untuk proses pembedaan
Universitas Sumatera Utara
dan kadang – kadang dapat lebih besar sehingga tidak perlu dibatasi, oleh sebab itu model fungsi transfer dapat diubah menjadi model yang lebih sederhana.
ω B dan δB menggantikan vB, dengan alasan bahwa nilainya menjadi jauh lebih kecil daripada nilai k. Dalam fungsi transfer terdapat bentuk r,s,b dan p,q,
mereka ditulis menjadi dua himpunan yang menekankan bahwa r,s,b menunjukkan pembentukan parameter model fungsi transfer yang menghubungkan y
t
dan x
t
, sedangkan p,q menunjukkan pembentukan parameter dari model gangguan n
t
.
1.4 Tujuan Penelitian
