Gbr 3.1 Plot data deret Transformasi x
t
dan y
t
3.2.2 Pemutihan Deret Input α
t
Sebelum dihitung deret input terlebih dahulu dihitung nilai Untuk autokorelasi, karena nilai deret berkala dalam pola musiman maka nilai r
12
, r
24
, r
36
dan r
48
dapat dibuat berturut– turut adalah sebagai berikut :
r
12
= 0.58175 r
36
= 0.70930 r
24
= 0.74370 r
48
= 0.04785
Setelah dilakukan perhitungan autokorelasi, maka dapat diperoleh model ARIMA untuk deret input x
t
dengan proses AR autoregresif yang berbeda nyata dari nol adalah 3 p = 3 sebagai
x
φ dan proses MA adalah 1 q = 1 sebagai
x
θ yang nilainya masing – masing adalah 0.25716 dan 0.32462. Jadi, deret input x
t
dimodelkan sebagai proses ARIMA 3,1,2 dengan x
t
sebagai pembeda pertama dari X
t
, maka x
t
dimodelkan sebagai ARIMA 3,2 diperoleh dengan rumus pada persamaan sebagai berikut :
t x
x t
x B
B θ
φ α =
1 – 0.25716 B
3
x
t
= 1 – 0.32462 B
2
α
t
α
t
= x
t
– 0.25716 x
t-3
+ 0.32462 α
t-2
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.7 Pemutihan Deret Input
No α
t
No α
t
No α
t
No α
t
1 0.0038
16 0.03989
31 -0.02793
46 0.00532
2 0.00195
17 -0.01416
32 0.00729
47 0.00649
3 0.02450
18 0.01581
33 -0.012069
48 -0.00936
4
0.00801
19
-0.01324
34
-0.02163
49
-0.00242
5 -0.00770
20 0.00741
35 0.00060
50 0.00100
6 0.03001
21 0.00110
36 0.00102
51 -0.00385
7 0.01780
22 -0.028348
37 0.00688
52 0.00843
8 0.01364
23 -0.01750
38 -0.00357
53 -0.00742
9
-0.02140
24
0.00429
39
0.00026
54
0.01099
10
0.01850
25
0.06760
40
-0.00387
55
-0.00786
11 0.01284
26 0.01209
41 0.00645
56 0.02459
12 -0.02923
27 -0.01704
42 -0.00542
57 -0.00462
13 0.02739
28 0.04206
43 -0.00305
14
-0.00340
29
-0.03008
44
-0.00505
15 -0.01604
30 0.00605
45 -0.00226
3.2.3 Pemutihan Deret Output β
t
t x
x t
y B
B θ
φ β =
t x
t x
B y
B β
θ φ
=
t t
B y
B
β
32462 .
1 25716
. 1
2 3
− =
−
2 3
32462 .
25716 .
− −
+ −
=
t t
t t
x y
β β
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.8 Pemutihan Deret Output β
t
No β
t
No β
t
No β
t
No β
t
1 -0.04591
16 0.01859
31 0.01109
46 0.09566
2 -0.00289
17 0.01689
32 0.03500
47 -0.01984
3 -0.01783
18 -0.05170
33 0.00729
48 0.01316
4
-0.10660
19
0.06942
34
0.01479
49
-0.02432
5 -0.08943
20 -0.00011
35 0.00590
50 0.00707
6 -0.07208
21 0.03285
36 0.00834
51 0.00002
7 -0.02270
22 0.00943
37 0.00175
52 0.02767
8 0.01109
23 -0.00375
38 -0.00069
53 0.00832
9
0.00717
24
0.00206
39
0.00748
54
-0.04561
10
-0.00364
25
0.01009
40
0.01469
55
0.01419
11 -0.00164
26 -0.00660
41 0.00648
56 0.00982
12 0.00707
27 0.01145
42 0.7043450
57 0.01331
13 0.00635
28 0.00028
43 0.01413
14
-0.00851
29
0.01084
44
0.26537
15 0.01503
30 -0.05943
45 -0.00895
Dapat diperoleh kesimpulan :
Parameter Rata - rata
Varians α
t
0.00196 0.000212
β
t
0.0198 0.02158
Universitas Sumatera Utara
3.2.4 Korelasi Silang
Kategori