Pengujian Asumsi Klasik HASIL DAN PEMBAHASAN
87 autokorelasi, hal ini juga dibuktikan juga dengan prob chi-squares sebesar
0.544098 yang lebih besar dari nilai α sebesar 0.05 persen. 3. Uji Heteroskedastisitas
Penelitian ini menggunakan teknik White yang prinsipnya adalah meregresikan variable bebas. Variable bebas dikuadratkan terhadap residu dari
regresi awal. Jika hasil regresi uji white ini signifikan maka regresi awal yang diuji terkena ganguan heteroskedastisitas.
Adanya heteroskedastisitas dalam model analisis mengakibatkan varian dan koefisien OLS tidak lagi minimum dan penaksir-penaksir OLS menjadi tidak
efisien meskipun penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten. Dalam mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini, langkah
pengujiannya melalui White, antara lain: a.
estimasi persamaan model dan dapatkan residualnya. b.
melakukan regresi pada persamaan berikut yang disebut regresi auxiliary.
c. hipotesis nul dalam uji ini adalah tidak ada heteroskedastisitas. Uji
White didasarkan pada jumlah sampel n dikalikan dengan R
2
yang akan mengikuti distribusi chi-square dengan degree of freedom
sebanyak variable independen tidak termasuk konstanta dalam regresi auxiliary.
d. jika nilai chi-squares hitung n. R
2
lebih besar dari nilai
2
kritis dengan derajat kepercayaan tertentu α mak ada heteroskedastisitas
88 dan sebaliknya jika chi-squares hitung lebih kecil dari nilai
2
kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.
Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan bantuan program Eviews 4.0. dan di peroleh hasil regresi seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 4.11 Hasil Uji White
White Heteroskedasticity Test: F-statistic
1.194214 Probability 0.384224
ObsR-squared 10.37830 Probability
0.320737 Test Equation:
Dependent Variable: RESID2 Method: Least Squares
Date: 012111 Time: 15:44 Sample: 1987 2007
Included observations: 21
Variable Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob. C
6.93E+14 6.64E+14
1.044638 0.3186
AK -8.18E+08
5.73E+08 -1.427030
0.1813 AK2
140.9318 92.79431
1.518755 0.1570
PMA 73944176
1.19E+08 0.620791
0.5474 PMA2
-7.255761 16.06908
-0.451536 0.6604
PMDN 1.86E+08
1.06E+08 1.746189
0.1086 PMDN2
-18.18281 9.049361
-2.009292 0.0697
PAD 2.13E+08
1.92E+08 1.108769
0.2912 PAD2
-37.78801 25.18763
-1.500261 0.1617
DT -1.19E+14
1.61E+14 -0.739875
0.4749 R-squared
0.494205 Mean dependent var 1.13E+14
Adjusted R-squared 0.080372 S.D. dependent var
1.67E+14 S.E. of regression
1.60E+14 Akaike info criterion 68.56075
Sum squared resid 2.83E+29 Schwarz criterion
69.05814 Log likelihood
-709.8879 F-statistic 1.194214
Durbin-Watson stat 2.885760 ProbF-statistic
0.384224 Sumber : Olah data Eviews 4.0
Dari tabel di atas diketahui bahwa koefisien determinasi R
2
sebesar 0.4942050. nilai Chi-squares hitung sebesar 10.37830 yang diperoleh dari informasi ObsR-
89 squares
, sedangkan nilai kritis chi-squares
2
pada α = 5 dengan df 8 adalah 15.51. karena nilai chi-squares hitung
2
lebih kecil dari nilai kritis chi-squares
2
maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Hal ini juga dibuktikan juga dengan prob chi-squares sebesar 0.320737 yang lebih besar dari
nilai α sebesar 0.05 persen. 4. Uji Normalitas
Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik Jarque-Berra. Pedoman yang digunakan adalah apabila nilai Jarque Berra lebih
kecil jika dibandingkan dengan nilai
2
tabel dengan α = 5 atau prob 0,05 maka hipotesis yang menyatakan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal
ditolak dan sebaliknya, bila prob 0,05 maka hipotesis yang menyatakan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal diterima.
1 2
3 4
5 6
-2.0E+07 0.00000
2.0E+07 Series: Residuals
Sample 1987 2007 Observations 21
Mean 6.47E-08
Median 557828.3
Maximum 23401984
Minimum -23248584
Std. Dev. 10871699
Skewness -0.031120
Kurtosis 3.102237
Jarque-Bera 0.012535
Probability 0.993752
Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Berra
90 Uji ini menggunakan uji Jarque-Bera atau J – B test dengan membandingkan nilai
J- B hitung yang diperoleh dari komputer program eviews 4.0 dengan nilai
2
– tabel. Apabila nilai J – B hitung nilai
2
– tabel. Pada gambar di atas bentuk histogramnya sepertinya berdistribusikan secara
normal sehingga residualnya kita duga berdistribusi secara normal. Yakni 0.012535 0.05 maka hipotesis ini menyatakan bahwa data yang digunakan
berdistribusi normal diterima. 5. Uji Linearitas
Uji linearitas sangat penting karena uji ini sekaligus untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar apa tidak. Apakah fungsi yang
dgunakan penelitian empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. Uji linearitas yang ddigunakan dalam penelitian ini adalah metode Ramsey Reset
dengan hipotesis: Ho : Regresi model yang diuji adalah kuadratik
Ha : Regresi model yang diuji adalah tidak kuadratik linear Kriteria yang digunakan adalah jika F hitung signifikan yaitu prob 0,05 maka
Ho diterima yaitu regresinya adalah kuadratik. Dari table dibawah F hitung = 0.886269 dengan prob = 0.362452. karena
probabilitas 0.05 maka Ho ditolak yang berarti bahwa regresi model yang diuji adalah tidak kuaratik sehingga dapat disimpulkan model yang diuji adalah linear.
91 Tabel 4.12
Uji Linearitas dengan Uji Ramsey Reset Test
Ramsey RESET Test: F-statistic
0.886269 Probability 0.362452
Log likelihood ratio 1.289020 Probability
0.256229 Test Equation:
Dependent Variable: PDRB Method: Least Squares
Date: 012111 Time: 15:52 Sample: 1987 2007
Included observations: 21
Variable Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob. AK
32.79866 10.89276
3.011053 0.0093
PMA 14.51111
5.800353 2.501764
0.0254 PMDN
5.384076 2.183825
2.465434 0.0272
PAD 13.74123
6.767630 2.030435
0.0618 DT
29360465 10982807
2.673312 0.0182
C 57950458
16267259 3.562398
0.0031 FITTED2
-1.08E-09 1.15E-09
-0.941418 0.3625
R-squared 0.974555 Mean dependent var
2.17E+08 Adjusted R-squared
0.963650 S.D. dependent var 66094785
S.E. of regression 12601420 Akaike info criterion
35.79772 Sum squared resid
2.22E+15 Schwarz criterion 36.14589
Log likelihood -368.8760 F-statistic
89.36769 Durbin-Watson stat
1.836922 ProbF-statistic 0.000000
Sumber : Data Diolah Eviews 4.0
6. Uji Chow Analisis regresi dalam data dipengaruhi oleh adanya variabel Dummy,
yaitu terjadinya krisis perekonomian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan PDRB Provinsi DKI
Jakarta pada tahun-tahun tersebut. Dan dapat dilihat hasil uji chow dengan Eviews 4.0 dan tahun 1997
breakpoint dapat dilihat, bahwa nilai F hitung sebesar 4.199265 sedangkan nilai kritis tabel F dengan
= 5 dengan df 5,11 = 3,20. Berdasarkan uji F ini berarti
92 menolak hipotesis nol yang berarti krisis mempnyai pengaruh struktural.
Sedangkan pada uji Chow, nilai hitung statistik chi square
2
= 22.42224 sedangkan nilai kritis dari statistik chi square dengan =5 dengan df =2 sebesar
5,95 dengan hasil yang sama menolak hipotesis nol. Tabel 4.13
Uji Chow
Chow Breakpoint Test: 1997 F-statistic
4.199265 Probability 0.022177
Log likelihood ratio 22.42224 Probability
0.000435
Sumber : Data Diolah Eviews 4.0