Metode Pengumpulan Data Metode Analisis Data

62 atau varians tak sama. Banyak cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model, salah satunya adalah dengan menggunakan Uji White White Test. Pedoman dari penggunaan model White adalah menolak hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai ObsR-squared Uji White dengan nilai  2 tabel. Nilai ObsR-squared yang lebih kecil dibandingkan nilai  2 tabel, menunjukkan bahwa model estimasi regresi terbebas dari heteroskedastisitas. 3. Autokorelasi Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti data time series atau ruang seperti data cross section. Maurice G. Kendall dan William R. Buckland dalam Gujarati 2006:120 mengatakan istilah autokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi diantara anggota observasi yang diurut menurut waktu seperti data deret berkala atau ruang seperti data lintas sektoral. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah suatu model terdapat autokolerasi maka dilakukan Uji Breusch-Godfrey BG Test. Pengujian ini dilakukan dengan meregresikan variabel pengganggu μ i dengan menggunakan model autoregressive dengan orde sebagai berikut Imam Ghozali, 2009:94. ........3.3 Dengan H adalah 1 = 2 ... ... ..., = 0 dimana koefisien autoregressive secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada 63 setiap orde. Secara manual apabila X 2 tabel lebih besar dibandingkan dengan nilai ObsR-squared, maka model tersebut bebas dari autokorelasi 4. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk sampel kecil Imam Ghozali, 2009:74-75. Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain Jarque-Bera J-B Test dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B test, apabila J-B hitung nilai  2 Chi-Square tabel, maka nilai residual terdistribusi secara normal. Selain dari nilai J-B hitung, untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual dapat diketahui dari nilai probabilitas J-B hitung. Jika nilai probabilitas dari J-B hitung lebih besar dari 0,05, maka residual terdistribusi secara normal. 5. Uji Linearitas Uji linieritas berguna untuk mengetahui kebenaran bentuk model empiris yang digunakan dan menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan dalam model empiris Imam Ghozali,2009:78-79. Dengan kata lain uji linier bermanfaat untuk mengetahui adanya kesalahan dalam spesifikasi model. Uji linier yang digunakan adalah Ramsey, dimana kriterianya bila probabilitas F hitung α 5 , maka spesifikasi model sudah benar.