Dipo Satria Alam : Pengaruh Rasio Keuangan Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Profitabilitas, dan Pasar Terhadap Harga Saham Industri Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, 2007
USU Repository © 2009
4 2
-2 -4
Regression Standardized Predicted Value
6 4
2
-2 -4
R egressi
on S
tandardi z
ed R
esi dual
Dependent Variable: HS Scatterplot
3. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas dengan melihat apakah model ini masih bisa digunakan untuk uji hipotesis dilakukan uji heterokedastisitas dengan melihat
grafik Scatterplot. Hasil pengujian dengan grafik dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini:
Gambar 4.2
Dari grafik scatterplots di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak
membentuk suatu pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.
Dipo Satria Alam : Pengaruh Rasio Keuangan Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Profitabilitas, dan Pasar Terhadap Harga Saham Industri Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, 2007
USU Repository © 2009
4. Uji Autokorelasi.
Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah dengan uji Uji Durbin_Watson. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi
tingkat pertama first order autokorelasi dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi. Pengambilan keputusan ada tidaknya
autokorelasi adalah sebagai berikut: 5.
Bila nilai Durbin-Watson DW terletak antara batas atas atau upper bound du dan 4 – du, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti
tidak ada autokorelasi. 6.
Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau lower bound dl, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada
autokorelasi positip. 7.
Bila nilai DW lebih besar dari pada 4-dl, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatip.
8. Bila nilai DW terletak diantara batas atas du dan batas bawah dl atau
Dw terletak antara 4-du dan 4-dl, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.Ghozali, 2001
Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2.009, nilai dl sebesar 1,55 dan du sebesar 1,67. Berdasarkan data ini maka dapat
disimpullkan bahwa tidak terjadi atokorelasi karena nilai durbin watson terletak diantara 1.67 dengan 4-1,67.
Dipo Satria Alam : Pengaruh Rasio Keuangan Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Profitabilitas, dan Pasar Terhadap Harga Saham Industri Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, 2007
USU Repository © 2009
Model Summary
b
.373
a
.139 .100
.07827 2.009
Model 1
R R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin- Watson
Predictors: Constant, PER1, ROE1, ITO1, DTA1, NPM1, TATO1, CR1 a.
Dependent Vari able: HS b.
Hasil selengkapnya dari pengujian diatas akan disajikan pada lampiran 3 yang berisi input SPSS Model Summary.
Hasil Uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini: Tabel 4.4
Sumber: Lampiran …. Output SPSS
Dari hasil diatas menunjukkan nilai Durbin-Watson 2.009 yang berada di sekitar angka 2 maka dapat dikatakan model regresi terbebas dari asumsi klasik
autokorelasi.
C. Pengujian Hipotesis
