Dipo Satria Alam : Pengaruh Rasio Keuangan Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Profitabilitas, dan Pasar Terhadap Harga Saham Industri Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, 2007
USU Repository © 2009
2. Uji Multikolinearitas
Ringkasan hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.
Tabel 4.2
Sumber: Lampiran …… Hasil Output SPSS
Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor VIF. Menurut Ghazali 2005,
hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen dengan nilai kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 maka disimpulkan
tidak ada multikolineriats dalam antar variabel independen dalam model regresi. Hasil Uji melalui Variance Inflation Favtoe VIF pada tabel coefficients
di atas, masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1. Maka dapat dikatakan model regresi terbebas
dari asumsi klasik multikolinearitas.
Coefficients
a
.013 .036
.357 .722
.013 .007
.190 2.001
.047
.
.615 1.627
-.010 .029
-.032 -.348
.728 .641
1.561 -.010
.013 -.063
-.778 .438
.837 1.195
.000 .002
-.020 -.254
.800 .899
1.112 .036
.014 .197
2.508 .013
.899 1.113
.001 .000
.160 1.998
.047 .864
1.157 .000
.000 -.088
-1.120 .264
.891 1.123
Constant CR1
DTA1 TATO1
ITO1 NPM1
ROE1 PER1
Model 1
B Std. Error
Unstandardized Coefficients
Beta Standardized
Coefficients t
Sig. Tolerance
VIF Collinearity Statistics
Dependent Variable: HS a.
Dipo Satria Alam : Pengaruh Rasio Keuangan Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Profitabilitas, dan Pasar Terhadap Harga Saham Industri Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, 2007
USU Repository © 2009
Correlations
1 -.534
.070 -.212
.194 .107
-.087 .000
.373 .007
.013 .174
.270 163
163 163
163 163
163 163
-.534 1
-.220 .021
-.102 -.193
-.071 .000
.005 .793
.194 .013
.365 163
163 163
163 163
163 163
.070 -.220
1 -.080
.070 .316
-.092 .373
.005 .310
.376 .000
.241 163
163 163
163 163
163 163
-.212 .021
-.080 1
.029 .028
-.096 .007
.793 .310
.716 .727
.222 163
163 163
163 163
163 163
.194 -.102
.070 .029
1 .151
.169 .013
.194 .376
.716 .054
.031 163
163 163
163 163
163 163
.107 -.193
.316 .028
.151 1
.045 .174
.013 .000
.727 .054
.565 163
163 163
163 163
163 163
-.087 -.071
-.092 -.096
.169 .045
1 .270
.365 .241
.222 .031
.565 163
163 163
163 163
163 163
Pearson Correlation Sig. 2-tailed
N Pearson Correlation
Sig. 2-tailed N
Pearson Correlation Sig. 2-tailed
N Pearson Correlation
Sig. 2-tailed N
Pearson Correlation Sig. 2-tailed
N Pearson Correlation
Sig. 2-tailed N
Pearson Correlation Sig. 2-tailed
N CR1
DTA1
TATO1
ITO1
NPM1
ROE1
PER1 CR1
DTA1 TATO1
ITO1 NPM1
ROE1 PER1
Correlation is significant at the 0.01 level 2-tailed. .
Correlation is significant at the 0.05 level 2-tailed. .
Tabel 4.3 Tabel Korelasi antar Independen Variabel
Sumber: Lampiran 3 Output SPSS
Berdasarkan kreteria pengujian multikolinearitas dengan melihat nilai VIF dan matriks korelasi, maka dapat disimpulkan bahwa diantara variabel bebas tidak
terjadi multikolinearitas karena berdasarkan matrik korelasi diantara variabel bebas, ternyata tidak ada variabel bebas yang mempunyai korelasi lebih besar dari
0,60.
Dipo Satria Alam : Pengaruh Rasio Keuangan Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Profitabilitas, dan Pasar Terhadap Harga Saham Industri Manufaktur di Bursa Efek Jakarta, 2007
USU Repository © 2009
4 2
-2 -4
Regression Standardized Predicted Value
6 4
2
-2 -4
R egressi
on S
tandardi z
ed R
esi dual
Dependent Variable: HS Scatterplot
3. Uji Heterokedastisitas
