H diterima
Ha diterima Ha diterima
= 24-8-1 = 15 c.
α =10 d. t-tabel = 1.753
e. Kriteria pengambilan keputusan: a H
diterima apabila t-hitung t-tabel α =10
b H
a
diterima apabila t-hitung t-tabel α =10
f. t-hitung = 0.333940 g. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa t-hitung t-tabel
0.3339402.947, artinya H diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa variabel Jumlah Penduduk dalam jangka panjang BLnPenduduk tidak berpengaruh nyata tidak signifikan terhadap FDI di Indonesia pada tingkat
kepercayaan 90.
-2,947 0.33394 2,947
Gambar 4.14 : Uji t-Statistik Indeks Kepercayaan Konsumen Dalam Jangka Panjang
4.3.6. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik A. Multikolinearitas
Universitas Sumatera Utara
Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terdapat hubungan variabel independent diantara satu dengan lainnya. Uji multikolinearitas dilakukan untuk
mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan diantara variabel bebas. Uji multikolinieritas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
uji korelasi parsial yang dikemukakan oleh L.R. Klein. Metode ini membandingkan lower case
korelasi antar masing-masing variabel independen. Dengan melihat nilai koefisien korelasi r antar variabel independen, dapat diputuskan apakah data terkena
multikolinearitas atau tidak menguji koefisien korelasi r antar variabel independen. Hasil pengujian multikolinearitas menggunakan uji korelasi r dapat dilihat sebagai
berikut :
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolienaritas
DLNUPAH DLNPP
DLNIKK DLNPEN
DUDUK BLNUPAH
BLNPP BLNIKK
BLNPEND UDUK
DLNUPAH 1.000000
0.188025 0.332510
-0.178473 -0.260954
0.138167 -
0.285743 -0.333086
DLNPP 0.188025
1.000000 0.498242
-0.79119 -0.341506
-0.376843 -
0.514858 0.038472
DLNIKK 0.332510
0.498242 1.000000
-0.579664 -0.177729
0.048038 -
0.625362 -0.230208
DLNPENDU DUK
-0.178473 -0.79119
-0.579664 1.000000
0.511864 0.047851
0.521732 -0.255401
BLNUPAH -0.260954
-0.341506 -0.177729
0.511864 1.000000
-0.349566 0.363354
-0.462412 BLNPP
0.138167 -0.376843
0.048038 0.047851
-0.349566 1.000000
0.094970 0.108524
BLNIKK -0.285743
-0.514858 -0.625362
0.521732 0.363354
0.094970 1.000000
0.393941 BLNPENDU
DUK -0.333086
0.038472 -0.230208
-0.255401 -0.462412
0.108524 0.393941
1.000000
Sumber : Lampiran 5
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan tabel hasil analisis uji multikolinearitas di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi rendah dibawah 0,80 maka diduga tidak terdapat masalah
multikolinieritas.
B. Autokorelasi Serial correlation
Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antar observasi runtun waktu dalam satu variabel. Jika terjadi korelasi antara satu residual dengan residual yang lain,
maka model mengandung masalah autokorelasi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah metode Bruesch-Godfrey
atau yang lebih dikenal dengan uji Langrange Multiplier LM. Deteksi autokorelasi dengan menggunakan metode LM dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut :
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
2.318538 Probability 0.144479
ObsR-squared 6.820505 Probability
0.033033 R-squared = 0.296544
Sumber : Lampiran 6 Dari tabel 4.10 dapat diketahui nilai koefisien determinasi R
2
sebesar
0.296544
. Nilai χ2 hitung sebesar
6.820505
diperoleh dari ObsR-squared. Dengan α =
5, dan df 15, diperoleh nilai χ2 kritis sebesar 24,9958. Karena nilai χ2 hitung χ2
kritis yang berarti Ho diterima, maka model tidak mengandung masalah autokorelasi.
Universitas Sumatera Utara
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pada uji akar unit variabel-variabel penelitian menunjukkan bahwa data variabel FDI, Upah, Pengeluaran Pembangunan dan Jumlah Penduduk
stasioner pada derejat pembedaan pertama first difference, sedangkan data variabel Indeks Kepercayaan Konsumen stasioner pada derajat nol level.
2. Pada uji Kointegrasi diperoleh hasil bahwa variabel Upah, Pengeluaran Pembangunan, Indeks kepercayaan Konsumen dan Jumlah Penduduk
memiliki hubungan keseimbangan dalam jangka panjang yang berarti bahwa dalam jangka panjang variabel bebas dan variabel terikat memiliki
keseimbangan dalam jangka panjang. 3. Secara parsial dalam jangka pendek variabel Upah, Pengeluaran
Pembangunan, Indeks kepercayaan Konsumen dan Jumlah Penduduk memilki pengaruh yang signifikan terhadap FDI di Indonesia sedangkan dalam jangka
panjang variabel Upah, Pengeluaran Pembangunan, Indeks Kepercayaan Konsumen dan Jumlah Penduduk tidak memilki pengaruh yang signifikan
terhadap FDI di Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
