Statistik Deskriftif Hasil Analisis dan Pembahasan
59 b. Uji Multikolonieritas
Uji Multiklonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen
dan model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah tersebut. Selengkapnya mengenai hasil uji multikolonieritas
dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas
coefiicent
a
a. Variabel dependen : Kinerja Reksadana
Sumber data diolah
Dari tabel 4.5 diatas menunjukan bahwa semua variabel independen dan kontrol memiliki nila itolerance 0,10 dan VIF 10.
Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah terbebas dari masalah multikolonieritas.
c. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin
Watson D-W. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan
Model Collinearity Statistics
Keputusan Tolerance
VIF saham
.943 1.061 Tidak ada multikolonieritas obligasi
.802 1.246 Tidak ada multikolonieritas deposito
.794 1.260 Tidak ada multikolonieritas
60 penggangu pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Model
regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah autokorelasi. Selengkapya mengenai hasil uji aoutokorelasi penelitian
dapat dilihat pada tabel 4.6 di halaman berikutnya:
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi
model summary
b
a. Predictor Constan, deposito, saham, obligasi
b. Dependen vaiabel : Kinerja reksadana
Sumber data diolah
Dari tabel diatas terlihat menunjukan bahwa nilai D-W sebesar 2,060 berdasarkan kriteria yang telah ditentukan D-W hitung berada
diantara -2 dan +2 dinyatakan tidak terjadi masalah autokorelasi sehingga kesimpulannya adalah uji autokorelasi terpenuhi.
d. Uji Heterokedastisitas Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model
regresi yang bebas dari masalah heterokedastisitas. Selengkapnya mengenai hasil uji untuk heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar
4.1 di bawah ini:
Model R
R Square Adjusted
R Square Std. Error
of the Estimate Durbin-
Watson 1
.595
a
.354 .293
1.11470 2.060
61
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas
Dari gambar 4.1 diatas menunjukan tidak ada pola tertentu dan titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di
bawah angka 0 pada sumbu Y. maka dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini telah homokedastisitas sehingga layak dipakai
untuk kemudian dilanjukan ke pengujian hipotesis.