Statistik Deskriftif Hasil Analisis dan Pembahasan

59 b. Uji Multikolonieritas Uji Multiklonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dan model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah tersebut. Selengkapnya mengenai hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini: Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas coefiicent a a. Variabel dependen : Kinerja Reksadana Sumber data diolah Dari tabel 4.5 diatas menunjukan bahwa semua variabel independen dan kontrol memiliki nila itolerance 0,10 dan VIF 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah terbebas dari masalah multikolonieritas. c. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson D-W. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan Model Collinearity Statistics Keputusan Tolerance VIF saham .943 1.061 Tidak ada multikolonieritas obligasi .802 1.246 Tidak ada multikolonieritas deposito .794 1.260 Tidak ada multikolonieritas 60 penggangu pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah autokorelasi. Selengkapya mengenai hasil uji aoutokorelasi penelitian dapat dilihat pada tabel 4.6 di halaman berikutnya: Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi model summary b a. Predictor Constan, deposito, saham, obligasi b. Dependen vaiabel : Kinerja reksadana Sumber data diolah Dari tabel diatas terlihat menunjukan bahwa nilai D-W sebesar 2,060 berdasarkan kriteria yang telah ditentukan D-W hitung berada diantara -2 dan +2 dinyatakan tidak terjadi masalah autokorelasi sehingga kesimpulannya adalah uji autokorelasi terpenuhi. d. Uji Heterokedastisitas Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah heterokedastisitas. Selengkapnya mengenai hasil uji untuk heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini: Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .595 a .354 .293 1.11470 2.060 61 Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas Dari gambar 4.1 diatas menunjukan tidak ada pola tertentu dan titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. maka dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini telah homokedastisitas sehingga layak dipakai untuk kemudian dilanjukan ke pengujian hipotesis.

3. Koefisien Determinasi R

2 Pada model regresi berganda penggunaan koefisien determinasi R 2 yang telah disesuaikan, lebih baik dalam melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kelemahan dalam menggunakan nilai R 2 adalah karena adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan kedalam model.