Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut: a.
apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka Ho ditolak, yang berarti data terdistibusi tidak normal.
b. apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan statistik maka
Ho diterima, yang berarti data terdistibusi normal.
3.9.2 Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali 2005, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara variabel-variabel independen dalam model regresi
tersebut. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat korelasi antara variabel independen, maka
variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah nol.
Untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas dalam model regresi dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor VIF. Sebagai dasar
acuannya dapat disimpulkan: 1.
jika nilai tolerance 0,1 dan nilai VIF 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2. jika nilai tolerance 0,1 dan nilai VIF 10, maka dapat disimpulkan bahwa
ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
3.9.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka ada
Universitas Sumatera Utara
masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lain. Masalah ini timbul karena
residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, biasanya dijumpai pada data deret waktu time series. Konsekuensi
adanya autokorelasi dalam model regresi adalah variance sample tidak dapat menggambarkan variance populasinya, sehingga model regresi yang dihasilkan
tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai independen tertentu Ghozali, 2005. Kriteria pengujian Autokorelasi dengan
menggunakan uji Run Test Ghozali, 2006: 2.1.1
Apabila nilai Asymp. Sig pada output run test lebih besar dari 5 maka data tidak mengalami autokorelasi.
2.1.2 Apabila nilai Asymp. Sig pada output run test lebih kecil dari 5 maka
data mengalami autokorelasi.
3.9.4 Uji Heteroskedasitas
