Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 1. Uji Normalitas
4.3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 4.3.1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak Sumarsono, 2004: 40. Uji normalitas
dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov Smirnov. Adapun hasil dari pengujian normalitas adalah :
Tabel 4.5 : Hasil Uji Normalitas 1
One-S ample Kolm ogorov-Sm irnov Test
24 24
24 24
96.6842 -5711. 1771
-6. 0029 44.9667
51.40164 10993. 78805
18.05697 165.29270
.187 .205
.161 .314
.187 .159
.157 .314
-.084 -.205
-.161 -.208
.914 1.003
.787 1.538
.373 .267
.565 .018
N Mean
St d. Deviat ion Normal Parameters
a,b
Absolute Positive
Negative Most E xtreme
Differences Kolmogorov-Smirnov Z
As ymp. Sig. 2-tailed ras io leverage
pangsa pasar ROA
ROE
Test distribution is Normal. a.
Calculated from data. b.
Sumber : Lampiran 3
Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat ditunjukkan bahwa variabel rasio leverage
X
1
, pangsa pasar X
2
dan ROA Y
1
berdistribusi normal, karena tingkat signifikan yang dihasilkan lebih dari 5 sig 0,05.
Sedangkan variabel ROE Y
2
tidak berdistribusi normal, karena tingkat signifikan yang dihasilkan kurang dari 5 sig 0,05.
Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk menormalkan suatu data adalah uji outlier. Suatu observasi dikatakan outlier jika nilai
zscore-nya ± 2,5.
Tabel 4.6 : Hasil Uji Outlier
De scri ptive S tatistics
24 -1. 37980
2.21074 .0000000
1.00000000 24
-3. 34358 1.40006
.0000000 1.00000000
24 -2. 09820
2.83452 .0000000
1.00000000 24
-1. 28606 3.40519
.0000000 1.00000000
24 Zs core: rasio leverage
Zs core: pangs a pasar Zs core: ROA
Zs core: ROE Valid N lis twis e
N Minimum
Maximum Mean
St d. Deviat ion
Sumber : Lampiran 4
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pada variabel rasio leverage
X
1
, pangsa pasar X
2
, ROA Y
1
dan ROE Y
2
terdapat outlier, karena nilai z-score yang dihasilkan melebihi selang ± 1,96.
Observasi yang dikategorikan sebagai outlier pada variabel pangsa pasar X
2
, ROA Y
1
dan ROE Y
2
adalah sebagai berikut : 1. Observasi ke-24 yaitu PT. Teijin Indonesia, Tbk tahun 2008 pada
variabel pangsa pasar X
2
dengan nilai zscore sebesar -3,3436. 2. Observasi ke-8 yaitu PT. Teijin Indonesia, Tbk tahun 2006, pada variabel
ROE Y
2
dengan nilai zscore sebesar 2,67709. 3. Observasi ke-9 yaitu PT. Unitex, Tbk tahun 2007, pada variabel ROA
Y
1
dengan nilai zscore sebesar 2,83452. 4. Observasi ke-19 yaitu PT. Panasia Filament Inti, Tbk tahun 2008, pada
variabel ROE Y
2
dengan nilai zscore sebesar 3,40519. Berdasarkan penjelasan tersebut, ditunjukkan bahwa banyaknya data
outlier yaitu 4 empat data atau observasi, sehingga jumlah observasi atau data yang digunakan untuk uji selanjutnya adalah sebanyak 24 – 4 = 20 data
atau observasi. Setelah uji outlier, maka dilakukan uji normalitas lagi dan hasilnya adalah sebagai berikut :
Tabel 4.7 : Hasil Uji Normalitas 2
One-S ample Kolm ogorov-Sm irnov Test
20 20
20 20
90.8580 -3106. 7550
-5. 8365 -2. 6735
53.30865 6181.15938
14.20052 53.49127
.207 .092
.231 .193
.207 .092
.135 .183
-.111 -.079
-.231 -.193
.926 .411
1.034 .861
.358 .996
.236 .449
N Mean
St d. Deviat ion Normal Parameters
a,b
Absolute Positive
Negative Most E xtreme
Differences Kolmogorov-Smirnov Z
As ymp. Sig. 2-tailed ras io leverage
pangsa pasar ROA
ROE
Test distribution is Normal. a.
Calculated from data. b.
Sumber : Lampiran 5
Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa variabel rasio leverage
X
1
, pangsa pasar X
2
, ROA Y
1
dan ROE Y
2
Variabel Bebas berdistribusi
normal, karena tingkat signifikan yang dihasilkan lebih dari 5 sig 0,05.