22
3.2.3. Uji Hipotesis
Teori uji hipotesis mengembangkan prosedur untuk memutuskan apakah menolak atau menerima hipotesis nol. Pengujian hipotesis dilakukan dengan
pendekatan uji signifikansi, yaitu uji hipotesis koefisien regresi parsial Manurung, et. al., 2005.
Pengujian signifikansi koefisien regresi parsial dengan uji statistik t adalah pengujian signifikansi parameter secara terpisah parsial. Uji hipotesis yang
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif, yaitu dengan melihat parameter
λ
1
. Parameter tersebut diduga bernilai negatif. Hipotesis nol yang diperlakukan yaitu bahwa kedua variabel tidak
berhubungan negatif. Prosedur pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan tipe hipotesis ekor kiri atau left-tail.
Kriteria uji: Hipotesis nol
H :
β
s
≥ β Hipotesis alternatif
H
1
: β
s
β Kaidah menolak hipotesis nol :
Probability t-stat taraf nyata α
Jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran tahun sebelumnya diduga bernilai positif. Prosedur pengambilan keputusan dilakukan dengan
menggunakan tipe hipotesis ekor kanan atau right-tail. Kriteria uji:
Hipotesis nol H
: β
s
≤ β Hipotesis alternatif
H
1
: β
s
β
23
Kaidah menolak hipotesis nol : Probability t-stat taraf nyata
α
3.2.4. Uji Stabilitas Parameter
Metode yang digunakan untuk menguji stabilitas parameter regresi adalah chow breakpoint test Gujarati, 1997. Dasar dari uji ini adalah untuk melihat
apakah terdapat perbedaan hasil regresi atau perubahan struktural dari dua periode waktu, yaitu periode 1985-1996 dan periode 1997-2005. Langkah yang dilakukan
yaitu dengan menghitung statistik F dengan formula:
2
2 1
k N
N RSS
k RSS
RSS F
P P
T
− +
− =
..........................................................................3.12 dimana:
RSS
T
= residual sum squares dari hasil regresi untuk periode 1986-2005,
RSS
P
= residual sum squares dari hasil regresi untuk periode 1986-1996 ditambah residual sum squares dari hasil regresi untuk periode 1997-
2005, k
= jumlah parameter, yaitu tiga, N
1
= jumlah observasi untuk periode 1986-1996, yaitu sebelas, N
2
= jumlah observasi untuk periode 1997-2005, yaitu sembilan. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada perubahan struktural akibat krisis
ekonomi pada tahun 1997. Apabila nilai probabilitas dari statistik F lebih besar dari tingkat signifikansi
α, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa parameter stabil diterima. Kelemahan dari metode ini adalah tidak diketahuinya letak
perbedaan dari hasil regresi pada kedua periode, apakah pada intersep atau pada koefisien parameter, bila hipotesis nol ditolak.
IV. GAMBARAN UMUM
Kategori