Tabel 5.7. Uji Glesjer
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
-.050 .523
-.095 .925
PAD puluh milyar -.091
.165 -.123
-.553 .583
DAU ratus milyar .107
.107 .243
.997 .324
JP ratus ribu .034
.048 .151
.699 .488
PE .045
.094 .070
.479 .634
a. Dependent Variable: absut
Hasil yang terlihat menunjukkan koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang signifikan yaitu PAD = 0,583 á = 0,05, DAU = 0,324
á = 0,05, JP = 0,488 á = 0,05 dan PE = 0,634 á = 0,05. Maka dapat disimpulkan
model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.
5.2.3. Uji Autokorelasi
Menguji autokorelasi dalam suatu model dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson DW.
Hipotesis H
o
: Tidak ada autokorelasi positif atau negatif H
a
: Ada autokorelasi positif atau negatif Kriteria:
Tolak H
a
, terima H
o
jika du DW 4 – du Tolak H
o
, terima H
a
jika bukan du DW 4 – du
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the
“ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.8 Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .873
a
.761 .741
.68533 2.175
a. Predictors: Constant, PE, JP ratus ribu, PAD puluh milyar, DAU ratus milyar b. Dependent Variable: BD ratus milyar
Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai statistik Durbin-Watson DW sebesar 2,175, yang menyatakan du DW 4 – du 1,722 2,175 4 –
1,722. Dari uji statistik ini dapat disimpulkan terima H
o
: tidak ada autokorelasi positif atau negatif pada model regresi.
5.2.4. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen Erlina, 2008. Nilai yang umumnya
digunakan untuk menunjukkan tidak adanya multikolinieritas apabila nilai Tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10.
Tabel 5.9. Collinearity Statistics
Coefficients
a
Model T
Sig. Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant
.855 .397
PAD puluh milyar 2.520
.015 .398
2.510 DAU ratus milyar
2.381 .021
.331 3.018
JP ratus ribu 3.363
.002 .423
2.363 PE
1.524 .134
.932 1.073
a. Dependent Variable: BD
Hasil uji statistik pada Tabel 5.9 nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 demikian juga
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the
“ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now
Universitas Sumatera Utara
dengan hasil perhitungan Variance Inflation Factor VIF yang menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10.
Tabel 5.10. Covariance Matrix
Coefficient Correlations
a
Model PE
JP ratus ribu
PAD puluh milyar
DAU ratus milyar
1 Correlations PE
1.000 -.014
.234 -.211
JP ratus ribu -.014
1.000 -.265
-.473 PAD puluh milyar
.234 -.265
1.000 -.515
DAU ratus milyar -.211
-.473 -.515
1.000 Covariances PE
.022 .000
.009 -.005
JP ratus ribu .000
.006 -.005
-.006 PAD puluh milyar
.009 -.005
.066 -.022
DAU ratus milyar -.005
-.006 -.022
.028 a. Dependent Variable: BD ratus milyar
Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen pada Tabel 5.10 tampak bahwa hanya variabel DAU yang mempunyai korelasi yang cukup tinggi
dengan variabel PAD dengan tingkat korelasi sebesar -0,515 atau sekitar 51,5, selanjutnya terhadap variabel JP -0,473 47,30, dan variabel PE sekitar -0,211
21,1. Selain itu korelasi antara variabel PAD terhadap JP -0,265 26,5 dan terhadap PE 0,234 23,4, terakhir korelasi antara variabel JP terhadap PE sekitar -
0,014 1,4. Oleh karena korelasi ini masih di bawah 95, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius.
Dengan demikian dari hasil Collinearity Statistics dan Covariance Matrix dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antarvariabel independen dalam
model regresi.
p d f Machine
A pdf w rit er t hat produces qualit y PDF files w it h ease
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, sim ply open the docum ent you want to convert, click “print”, select the
“ Broadgun pdfMachine printer” and that’s it Get yours now
Universitas Sumatera Utara
5.3. Uji Hipotesis
