6. Variabel Return Saham, memiliki nilai minimum yaitu 5,00 dan nilai
maksimum senilai 24081,00 dengan nilai rata-rata mean yaitu 3942,3111. Standard deviation variabel ini adalah 7531,90890 dan
variance 56729651,719. Rentang nilai range senilai 24076 menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat heterogen karena
adanya perbedaan nilai antara nilai maksimum dan nilai minimum.
4.3 Uji Asumsi Klasik
4.3.1 Uji Normalitas Data
Pengujian normalitas data dapat dilakukan secara kasat mata yaitu dapat dilihat pada grafis histogram dan grafik PP Plots. Suatu data akan
berdistribusi normal jika grafik histogram menyerupai bel yang menghadap ke
atas.
Tabel 4.2 Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 45
Normal Parameters
a,b
Mean ,0000000
Std. Deviation 2924,34303271
Most Extreme Differences Absolute
,087 Positive
,065 Negative
-,087 Kolmogorov-Smirnov Z
,585 Asymp. Sig. 2-tailed
,883 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Diolah dengan SPSS, 2015
Dari grafik histogram terlampir dan grafik PP Plot terlampir terlihat, grafik histogram memperlihatkan pola distribusi yang normal, hal ini
dapat dilihat dari grafik histogram yang menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak menceng skewness kiri maupun
menceng ke kanan dan garafik normal PP Plot memperlihatkan titik-titik menyebar di sekitar atau mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan
pola terdistribusi normal. Hasil uji Kolmogorov Smirnov pada tabel 4.2 menunjukkan Asymp. Sig. 2-tailed sebesar 0,883 yang lebih besar dari
signifikansi alpha yang telah ditetapkan 0,05. Dengan demikian, data pada penelitian ini terdistribusi normal dan dapat digunakan untuk melakukan Uji-t
dan Uji-F karena 0,883 0,05 H
a
diterima. 4.3.2 Uji Multikolinearitas
Untuk melihat ada tidaknya gejala multikolinearitas, peneliti melihat besaran korelasi antar variabel independen dan besarnya tingkat kolinearitas
yang masih dapat ditolerir yaitu : tolerance 0,1 dan VIF Variance Inflation Factor 10. Uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF
menunjukkan hasil seperti pada tabel 4.3 berikut:
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
Constant Net Profit Margin
,510 1,960
Total Asset Turnover ,890
1,124 Price to Book Value
,510 1,961
Ukuran Perusahaan ,941
1,062 a. Dependent Variable: Return
Sumber: Diolah dengan SPSS, 2015.
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya gejala multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai tolerance
dan VIF. Masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,1. Untuk Net
Profit Margin NPM memiliki nilai tolerance 0,510; Total Asset Turnover TAT memiliki nilai tolerance 0,890; Price to Book Value PBV memiliki
nilai tolerance 0,5210; ukuran perusahaan memiliki nilai tolerance 0,941. Jika dilihat dari VIF, masing-masing variabel independen lebih kecil dari 10 yaitu
Net Profit Margin NPM memiliki VIF 1,960; Total Asset Turnover TAT memiliki VIF 1,124; Price to Book Value PBV memiliki VIF 1,961; ukuran
perusahaan memiliki VIF 1.062. Kesimpulan yang diperoleh adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam variabel independennya.
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas
