yang dapat menunjang aktiva yang mengandung risiko adalah berkisar 9.41 hingga 23,19 sedangkan secara rata-rata yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah
sebesar 15,5082. Nilai RORA terendah adalah 2,09 dan tertinggi sebesar 83,21 hal ini berarti
bahwa perusahaan perbankan yang listing di BEI memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan aktiva yang mengandung risiko untuk memproleh laba. Sedangkan
secara rata-rata yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebesar 21.6807. Nilai ROA terendah adalah 0,43 dan tertinggi sebesar 4,43 yang menunjukkan
bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan laba berdasarkan nilai ROA adalah 0,43 hingga 4,43. Rata-rata nilai ROA sepanjang waktu penelitian ini adalah sebesar
2.1316. Dari table diatas dapat dilihat nilai LDR terendah adalah 44,24 dan tertinggi
adalah sebesar 104,42. Situasi nilai tersebut menunjukkan bahwa selama penelitian bank dapat dikatakan likuidapabila nilai LDR perusahaan perbankan yang telah
delisting di BEI berkisar 44,24 hingga 104,42 sedangkan rata-rata nilai LDR sepanjang waktu penilaian ini adalah sebesar 81.2114.
4.4 Uji Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukanpengujian untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh penaksiran yangterbaik.Adapun uji
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas,multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
4.4.1 Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali,2006:147.Uji
normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data titik padasumbu diagonal pada grafik.
Hasil perhitungan normalitas data pada lampiran menunjukkan bahwa penyebaran data titik berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal 45 , dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel
penelitian berdistribusi normal Ghozali, 2006. Lebih jelasnya gambar mengenai penyebaran plot pada uji normalitas dapat di lihat pada grafik normalitas berikut:
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalita
Sumber : Output SPSS, diolah oleh penulis, 2015
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas
Sumber : output SPSS, diolah penulis 2015.
4.4.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antar variiabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak
orthogonal.Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF Varian inflation factor 10; dan jika tolerance 0,1. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini :
Table 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF Constant
24.759 265.652
.093 .926 CAR
-3.949 8.875
-.056 -.445 .658
.870 1.149
RORA .628
2.187 .036
.287 .775 .873
1.146 ROA
118.240 29.167
.538 4.054 .000
.773 1.293
LDR 1.773
2.697 .077
.657 .514 .991
1.009 a. Dependent Variable: HARGA SAHAM
Sumber : Output SPSS, diolah penulis,2015. Dari hasil analisis program SPSS, pada bagian koefisien untuk keempat variabel
independen terlihat bahwa nilai tolerance dari variabel CAR 0,870; RORA 0,873; ROA 0,773 dan LDR 0,991. Sedangkan VIF CAR 1,149; RORA 1,146; ROA 1,293
dan LDR 1,009.Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.
4.4.3 Uji Heterokedastisitas
