2. Jika d terletak diantara du dan 4-du, maka hipotesis nol akan diterima, artinya tidak ada autokorelasi.
3. Jika d terletak antara dl dan du atau diantara d-du dan 4-dl, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
3.9 Pengujian Hipotesis
Untuk menguji hipotesis maka akan dilakukan dua uji yaitu uji hipotesis secara parsial untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji-t sedangkan uji yang kedua yang digunakan adalah uji hipotesis secara simultan untuk mengetahui hubungan
variabel independen dengan variabel dependen secara serempak.
3.9.1 Uji Signifikan Parsial Uji Statistik t
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi secara parsial Capital Adequacy Ratio CAR, Return On Risked Asset RORA, Net Profit Margin
NPM, Return on Assets ROA, dan Load to Deposit Ratio LDRberpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI
Langkah – langkah Uji t adalah : 1. Merumuskan hipotesis
Ho = secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Ha = secara parsial ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Menentukan tingkat signifikansi,
Tingkat signifikansi menggunakan 0.05 α = 0.05 3. Menentukan nilai t hitung dengan rumus
t αb¡
= b¡ dimana
b¡ = koefisien regresi variabel i αb¡ = Standar eror variabel i
4. Menentukan t tabel Tabel distibusi t dicari pada α = 5 :2 = 2.5 uji 2 sisi dengan derajat
kebebasan df n – k – 1 5. Kriteria pengujian
a. Ho diterima jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel
b. Ho ditolak jika –t hitung -t tabel atau t hitung t table 6. Membandingkan t hitung dengan t tabel
Menentukan variabel independen mana yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen.Hubungan ini dapat dilihat dari koefisien
regresinya.
3.9.2 Uji Signifikan Simultan Uji Statistik f
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi Capital Adequacy Ratio CAR, Return On Risked Asset RORA, Return on Assets ROA,
dan Load to Deposit Ratio LDRsecara bersama-sama simultan berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham.
Tahap-tahap yang dilakukan dalam uji ini adalah: 1. Merumuskan hipotesis
Ho diterima = berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Ha diterima = berarti terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.05 α= 0.05
3. Menentukan F hitung 4. Menentukan F tabel
5. Kriteria pengujian yaitu: a. Ho diterima apabila F hitung
≤ F tabel b. Ho ditolak apabila F hitung F tabel
6. Membandingkan F hitung dengan F tabel.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Data Penelitian
