dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas jika nilai VIF antar variabel independen lebih kecil dari 10.
4.4 Uji Autokorelasi
Autokorelasi pada model regresi artinya ada korelasi antar anggota sampel yang tersusun berdasarkan waktu saling berkorelasi. Autokorelasi sering terjadi pada
sampel dengan data runtut waktu, hal ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya atau pengganggu suatu periode
berkorelasi dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara data dalam variabel
pengamatan. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat digunakan metode Breusch-Godfrey
dan sering dikenal dengan nama metode Lagrange Multiplier LM. Metode ini merupakan pengembangan dari metode Durbin-Watson.
Hipotesis yang digunakan untuk menguji ada tidaknya autokeralasi yaitu: 1 Ho diterima, jika ObsR- squared χ
2
hitung χ
2
tabel, atau probabilitasnya α = 0.05. Ini menunjukkan adanya masalah autokorelasi dalam model.
2 Ho ditolak, jika ObsR- squared χ
2
hitung χ
2
tabel, atau probabilitasnya α = 0.05. Ini menunjukkan tidak adanya masalah autokorelasi dalam model.
5. Uji Hipotesis
Uji Hipotesis merupakan komponen utama yang diperlukan untuk dapat menarik kesimpulan dari suatu penelitian, uji hipotesis juga digunakan untuk mengetahui
keakuratan data. Uji Hipotesis dibagi menjadi beberapa pengujian diantaranya yaitu uji t statistik dan uji F.
5.1 Uji t
Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi tiap variabel independen secara parsial individu memiliki pengaruh signifikan terhadap
variabel dependen. Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji t pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan derajat kebebasan df = n-k -1.
Hipotesis yang dirumuskan: 1. H
: β
1
= 0, artinya variabel PDB tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN H
a
: β
1
0, artinya variabel PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN
2. H : β
1
= 0, artinya variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN
H
a
: β
1
0, artinya variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN
3. H : β
1
= 0, artinya variabel nilai tukar tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN
H
a
: β
1
0, artinya variabel nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN
Kriteria pengujiannya adalah: 1. H
diterima dan H
a
ditolak, jika t-hitung t tabel 2. H
ditolak dan Ha diterima, jika t-hitung t-tabel
5.2 Uji F
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen pada penelitian secara serentak bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan
Kategori