Autokorelasi Multikolinieritas Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi harus bersifat BLUE Best Linier Unbiased Estimator, artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE maka persamaan regresi harus memenuhi ketiga asumsi klasik.

4.2.1.1. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara korelasi pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Untuk menguji apakah terjadi autokorelasi atau tidak, digunakan uji Durbin-Watson Dw-Test. Suatu data observasi dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai Durbin Watson berada antara -2 hingga +2 Santoso, 2001 :219. Tabel 4.5 adalah nilai Durbin-Watson yang dihasilkan dari model regresi. Tabel 4.6: Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .571 a .326 .253 1.43596 .649 a. Predictors: Constant, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, ROA b. Dependent Variable: Struktur Modal Berdasarkan tabel 4.6 nilai DW sebesar 0,649 terletak diantara -2 sampai +2, berarti bahwa dalam persamaan regresi tidak ada Autokorelasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terjadi autokorelasi dapat dipenuhi. Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

4.2.1.2. Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya korelasi variabel independen dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah terdapat gejala ini maka dapat diketahui dengan cara yaitu dengan Besarnya VIF dan Tolerence. Deteksi adanya Multikolinieritas adalah sebagai berikut: 1. Besarnya VIF Variance Inflation Factor dan Tolerance - Jika VIF melebihi angka 10, maka variabel tersebut mengindikasikan adanya multikolinieritas Gujarati. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai VIF dan Tolerance yaitu: Tabel 4.7: Nilai Tolerance dan VIF Coefficient Model Collinearity Statistics VIF 1 Constant Ukuran Perusahaan 1.634 ROA 7.373 Profitabilitas 8.567 Sumber: Data Diolah Lampiran Berdasarkan hasil table 4.7 dapat diketahui nilai VIF untuk ukuran perusahaan X 1 = 1.634, ROA X 2 = 7.373, dan profitabilitas X 3 = 8.567 syarat terjadi multikolinieritas jika nilai VIF 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terjadi multikolinieritas pada variabel bebas penelitian dapat dipenuhi. Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

4.2.1.3. Heteroskedastisitas