4.2.1. Uji Asumsi Klasik
Persamaan regresi harus bersifat BLUE Best Linier Unbiased Estimator, artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias. Untuk
menghasilkan keputusan yang BLUE maka persamaan regresi harus memenuhi ketiga asumsi klasik.
4.2.1.1. Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara korelasi pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Untuk menguji apakah terjadi autokorelasi atau tidak, digunakan uji Durbin-Watson Dw-Test. Suatu data
observasi dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai Durbin Watson berada antara -2 hingga +2 Santoso, 2001 :219. Tabel 4.5 adalah nilai Durbin-Watson
yang dihasilkan dari model regresi.
Tabel 4.6: Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .571
a
.326 .253
1.43596 .649
a. Predictors: Constant, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, ROA b. Dependent Variable: Struktur Modal
Berdasarkan tabel 4.6 nilai DW sebesar 0,649 terletak diantara -2 sampai +2, berarti bahwa dalam persamaan regresi tidak ada Autokorelasi. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terjadi autokorelasi dapat dipenuhi.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
4.2.1.2. Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah adanya korelasi variabel independen dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah terdapat gejala ini maka
dapat diketahui dengan cara yaitu dengan Besarnya VIF dan Tolerence. Deteksi adanya Multikolinieritas adalah sebagai berikut:
1. Besarnya VIF Variance Inflation Factor dan Tolerance - Jika VIF melebihi angka 10, maka variabel tersebut mengindikasikan
adanya multikolinieritas Gujarati. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai VIF dan Tolerance yaitu:
Tabel 4.7: Nilai Tolerance dan VIF
Coefficient
Model Collinearity
Statistics VIF
1 Constant Ukuran
Perusahaan 1.634
ROA 7.373
Profitabilitas 8.567
Sumber: Data Diolah Lampiran
Berdasarkan hasil table 4.7 dapat diketahui nilai VIF untuk ukuran perusahaan X
1
= 1.634, ROA X
2
= 7.373, dan profitabilitas X
3
= 8.567 syarat terjadi multikolinieritas jika nilai VIF
10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terjadi multikolinieritas pada
variabel bebas penelitian dapat dipenuhi.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
4.2.1.3. Heteroskedastisitas