melalui uji regrasi ini tidak bias Sesuai dengan tujuan Untuk mengambil keputusan BLUE, maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi klasik yang
tidak boleh dilanggar oleh persamaan tersebut, yaitu tidak boleh ada autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedasitas Gujarati, 1999 : 153
1. Autokorelasi
Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model linier ada korelasi antara korelasi pengganggu periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Untuk menguji apakah terjadi autokorelasi atau tidak, digunakan uji Durbin-Watson DW-Test.
Suatu observasi dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai Durbin Watson terletak antara batas atas atau upper bound du dan 4-du
Ghozali, 2006:99. Menurut Santoso 2000 : 218 deteksi adanya Autokolerasi
adalah : a.
Angka D-W di bawah - 2, hal ini berarti ada Autokolerasi positif. b.
Angka D-W diantara -2 sampai +2, hal ini berarti tidak ada Autokolerasi.
c. Angka D-W di atas + 2, hal ini berarti ada Autokolerasi negatif.
2. Multikolinieritas
Menurut Ghozali 2006: 95 uji multikolinieritas bertujuan intuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel
bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel
independen sama dengan nol. Alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini dengan
melihat besarnya nilai Variance Inflation Factor VIF. Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai VIF Variance
Inflation Factor 10, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas
Multikolinieritas Santoso, 2000: 206
3. Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali 2006:125 uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance
dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamat ke pengamat yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastisitas atau
tidak terjadi heteroskedastisitas. Alat uji yang digunakan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif dalam suatu
persamaan regresi dapat dilakukan dengan uji korelasi Rank Spearman. Menurut Santoso 2000:301 deteksi adanya heteroskedastisitas
adalah: a.
Nilai probabilitas 0,05, hal ini berarti bebas dari heteroskedastisitas.
b. Nilai probabilitas 0,05, hal ini berarti terkena heteroskedastisitas.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3.5. Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis
