1. Home
  2. Hukum

Uji Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas

penaksiran koefisien regresinya efisien Ghozali, 2011. Pengujian asumsi klasik meliputi:

3.8.2.1 Uji

Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak Ghozali, 2011. Untuk menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi dengan normal. Model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas dapat menggunakan analisis grafik dengan normal probability plot P-P plot dan uji statistik melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk analisis grafik dengan normal probability plot P-P plot, apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan untuk uji Kolmogorov-Smirnov, apabila menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal.

3.8.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen Ghozali, 2011. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas independen. Nilai tolerance atau variance inflation factors VIF dapat digunakan untuk medeteksi gejala multikolinieritas. Ini terjadi apabila nilai tolerance kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10. Jadi dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Universitas Sumatera Utara

3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain Ghozali, 2011. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Scatterplot dan uji Glejser. Jika pada grafik Scatterplot tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika hasil uji Glejser menunjukkan nilai probabilitas signifikan lebih dari 0,05 maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

3.8.2.4 Uji Autokorelasi

Dokumen yang terkait

Pengaruh Kemampulabaan Dan Invesment Opportunity Set Serta Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia

1 37 96

Pengaruh Investment Opportunity Set dan Profitabilitas terhadap Return Saham dan Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4 59 170

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP INVESTMENT OPPORTUNITY SET PADA PERUSAHAAN AUTOMOTIVE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

1 12 51

Analisis Pengaruh Investment Opportunity Set, Kebijakan Dividen, Firm Size Dan Return On Equity Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Periode 2010 - 2014)

1 16 143

PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN ASURANSI GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 49

INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS) DAN KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 90

STUDI EMPIRIS INVESTMENT OPPORTUNITY SET DAN LEVERAGE PADA PERUSAHAAN OTOMOTIVES YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 82

PENGARUH KEBIJAKAN PENDANAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PROFITABILITAS TERHADAP INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS) PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

5 8 125

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kemampulabaan - Pengaruh Kemampulabaan Dan Invesment Opportunity Set Serta Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia

0 0 18

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - Pengaruh Kemampulabaan Dan Invesment Opportunity Set Serta Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia

0 0 10