1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Uji Autokorelasi Pengujian Asumsi Klasik

berdasarkan masukan variabel independen CR, DER, OPM, PER, ROI dan TATO.

4. Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi menurut Ghozali 2005:95 bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi penganggu antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1. Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi di antara data pengamatan yang tersusun baik seperti data cross sectional danatau time series. Autokorelasi menunjukkan adanya kesalahan penganggu residual tidak bebas dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika terjadi autokorelasi dalam model regresi berarti koefisien korelasi yang diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji Durbin- Watson, dengan kriteria menurut Triton P B 2006:158 dengan cara melihat besaran Durbin-Watson sebagai berikut: • Jika Angka D-W dU,maka tidak ada autokorelasi • Jika Angka D-W dU,maka terjadi autokorelasi. • Jika dLD-WdU, maka tidak dapat dideteksi apakah terjadi Autokorelasi atau tidak Berikut ini hasil uji Durbin Watson dengan menggunakan program SPSS: Universitas Sumatera Utara Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .604 a .365 .342 1.45306 1.961 a. Predictors: Constant, Ln_TATO, Ln_DER, Ln_OPM, Ln_PER, Ln_CR, Ln_ROI b. Dependent Variable: Ln_Harga_Saham Sumber data: Data diolah Penulis, 2010 Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai statistik Durbin Watson dw sebesar 1.961, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5, jumlah pengamatan 174 n, dan jumlah variabel independen 6 k=6, maka berdasarkan tabel Durbin Watson didapat nilai batas atas du sebesar 1.8237 dan nilai batas bawah dl sebesar 1.6813. Oleh karena itu, nilai dw lebih besar dari 1.8237 dan lebih kecil dari 4 – 1.8237 atau dapat dinyatakan bahwa 1.8237 1.961 4 - 1.8237 du dw 4 – du. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.

D. Analisis Regresi

Dokumen yang terkait

Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

3 51 84

Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

1 36 82

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

0 2 12

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

4 11 16

PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 0 30

PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI).

0 0 9

ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAPKINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA.

0 0 11

PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA.

0 0 12

Analisis Pengaruh Rasio keuangan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

0 0 20

ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 0 11