dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.
2. Uji Multikolonieritas
Ghozali 2005:91 menyatakan “uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel bebas independen. Multikolonearitas menunjukkan ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan atau hubungan dengan
variabel independen lain dalam model regresi, agar pengambilan keputusan pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen tidak bias.
Untuk mengetahui ada tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor VIF, apabila nilai VIF 10 maka terjadi
multikolonieritas dan apabila VIF 10 maka tidak terjadi multikolonieritas Ghozali, 2005:92.
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients
a
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant
Ln_CR .480
2.084 Ln_DER
.414 2.413
Ln_OPM .908
1.101 Ln_PER
.555 1.803
Ln_ROI .421
2.373 Ln_TATO
.803 1.245
a. Dependent Variable: Ln_Harga_Saham
Sumber : Data diolah penulis, 2010
Universitas Sumatera Utara
Dari data tabel 4.8 dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolonieritas dengan dasar nilai VIF untuk setiap variabel
independen tidak ada yang melebihi 10 dan nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0.1, maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut dengan
menggunakan model regresi berganda.
3. Uji Heteroskedastisitas Menurut Ghozali 2005:105 menyatakan “uji heteroskedastisitas
bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lainnya”. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.
Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat plot grafik yang dihasilkan dari
pengolahan data menggunakan program SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah:
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang teratur, maka telah terjadi
heteroskedastisitas. b.
Jika tidak ada pola tertentu, serta titik-titik yang menyebar tidak tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi
homokedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
Berikut ini dilampirkan grafik scatterplot untuk menganalisis apakah terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homokedastisitas dengan mengamati
penyebaran titik-titik pada gambar.
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sactterplot
Sumber : Data diolah penulis, 2010 Dari grafik scatterplots diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar
secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada
model regresi. Sehingga model ini layak dipakai untuk memprediksi harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI
Universitas Sumatera Utara
berdasarkan masukan variabel independen CR, DER, OPM, PER, ROI dan TATO.
4. Uji Autokorelasi
