Uji Heterokedastisitas Uji Autokorelasi

3.9.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Sumbu Y menjadi sumbu yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual Y prediksi-Y sesungguhnya yang telah di studentized. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut Ghozali, 2006: a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, mengidentifikasikan telah terjadi heterokedastisitas. b.Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada satu pun variabel Universitas Sumatera Utara independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka dapat disimpukan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

3.9.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 sebelumnya. Terdapat beberapa cara untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi. Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan mengggunakan uji run test. Uji run test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak sistematis. Ada atau tidaknya korelasi ditentukan dari signfikansi koefisien parameter residual. Jika signifikansi residual 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

3.9.3. Pengujian Hipotesis