bank paling aktif. Perhitungan modal regulasi untuk setiap jenis bisnis dengan menggunakan nilai beta dan pendapatan kotor gross income menghubungkan skala
aktivitas bisnis yang dilakukan bank dengan risiko yang dikelolanya.
Nilai beta yang ditetapkan komite Basel mirip dengan cara penetapan nilai beta yang digunakan Standardized Approach SA. Nilai beta didapatkan dengan cara
mengaplikasikan metode statistik terhadap data kerugian risiko operasional dan alokasi modal yang dikumpulkan dari beberapa bank selama proses QIS.
Tabel 3.1 Nilai Beta Tiap Jenis Bisnis Risiko Operasional
Jenis beta Beta
Pembiayaan Wholesale Corporate Finance 18
Perdagangan dan Penjualan Trading and sales 18
Retail Banking Retail Banking 12
Komersial Bank Commercial Banking 15
Pembayaran dan Penyelesaian Payment and Settlement 18
Jasa Kelembagaan Agency Services 15
Manajemen Aset Asset Management 12
Broker Ritel Retail Brokerage 12
3.3 Contoh Kasus
Bank AA adalah retail banking dan bank AA memiliki pendapatan kotor gross income
untuk setiap jenis bisnisnya selama tiga tahun terakhir yang dinyatakan dalam bulan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2004-2006.
Maka hitunglah besar modal regulasi risiko operasional tahun 2007 serta prediksi pendapatan kotor untuk tahum 2007 kemudian hitunglah kembali modal
regulasi risiko operasional untuk tahun 2008.
Universitas Sumatera Utara
Keterangan untuk tabel :
I : Pembiayaan Wholesale Corporate Finance
II : Perdagangan dan Penjualan Trading and sales
III : Retail Banking Retail Banking
IV : Komersial Bank Commercial Banking
V : Pembayaran dan Penyelesaian Payment and Settlement
VI : Jasa Kelembagaan Agency Services
VII : Manajemen Aset Asset Management
VIII : Broker Ritel Retail Brokerage
A
1
: Frekuensi Pembiayaan Wholesale Corporate Finance B
1
: Dampak Pembiayaan Wholesale Corporate Finance A
2
: Frekuensi Perdagangan dan Penjualan Trading and sales B
2
: Dampak Perdagangan dan Penjualan Trading and sales A
3
: Frekuensi Retail Banking Retail Banking B
3
: Dampak Retail Banking Retail Banking A
4
: Frekuensi Komersial Bank Commercial Banking B
4
: Dampak Komersial Bank Commercial Banking A
5
: Frekuensi Pembayaran dan Penyelesaian Payment and Settlement B
5
: Dampak Pembayaran dan Penyelesaian Payment and Settlement A
6
: Frekuensi Jasa Kelembagaan Agency Services B
6
: Dampak Jasa Kelembagaan Agency Services A
7
: Frekuensi Manajemen Aset Asset Management B
7
: Dampak Manajemen Aset Asset Management A
8
: Frekuensi Broker Ritel Retail Brokerage B
8
: Dampak Broker Ritel Retail Brokerage
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.2 Pendapatan Kotor gross income untuk Tahun 2004Bulan
BULAN JENIS BISNIS
I II
III IV
V VI
VII VIII
A B
1
A
1
B
2
A
2
B
3
A
3
B
4
A
4
B
5
A
5
B
6
A
6
B
7
A
7
B
8 8
1 2
1.6 1
0.8 2
3.5 2
0.85 2
0.65 2
0.85 2
1.8 2
0.65
2 1
0.75 3
2.4 4
9 3
1.25 1
0.22 2
0.7 3
2.5 2
0.55
3 2
1.8 1
0.9 2
3.3 1
0.52 2
0.42 1
0.25 2
0.25 1
0.36
4 2
1.9 1
0.85 3
5.35 1
0.5 1
0.23 1
0.3 2
1.33 2
0.5
5 1
1 3
2.4 4
6.85 2
0.85 2
0.53 2
0.65 1
0.95 1
0.43
6 3
2.7 2
1.8 3
4.75 3
1.35 2
0.7 1
0.35 3
2.8 1
0.26
7 1
0.85 2
2.1 1
2.25 2
0.95 1
0.21 1
0.28 1
3.2 2
0.45
8 3
2.55 1
1.1 2
3.45 2
0.86 1
0.24 1
0.23 3
2.5 2
0.56
9 2
1.8 3
2.8 4
8.4 1
0.5 2
0.65 2
0.5 2
0.83 1
0.3
10 1
0.95 2
1.65 3
5.8 2
0.95 1
0.25 1
0.3 1
0.98 2
0.42
11 2
2 3
2.25 2
3.95 1
0.57 1
0.3 1
0.25 2
1.5 1
0.22
12 2
2.1 1
0.95 4
8.4 2
0.85 2
0.6 1
0.35 2
1.38 1
0.3
Jumlah 22
20 23
20 34
65 22
10 18
5 16
5 24
20 18
5 Mean
1.83 1.67
1.92 1.67
2.83 5.42
1.83 0.83
1.5 0.42
1.33 0.42
2 1.67
1.5 0.42
Median 2
1.8 2
1.73 3
5.05 2
0.85 1.5
0.36 1
0.33 2
1.44 1.5
0.43
Modus 2
1.8 1
2.4 2
8.4 2
0.85 2
0.65 1
0.25 2
2.5 2
0.3
Range 2
1.95 2
2 3
6.75 2
0.85 1
0.49 1
0.63 2
2.96 1
0.43
Std. Deviasi
0.72 0.65
0.9 0.72
1.03 2.29
0.72 0.28
0.52 0.2
0.49 0.21
0.74 0.9
0.52 0.13
Gambar 3.1 Grafik Pendapatan Kotor gross income Tahun 2004Bulan
2 4
6 8
10
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12
Bulan
Ju m
lah
Manajemen Aset Perdagangan dan
Penjualan Retail Banking
Komersial Bank Pembayaran dan
Penyelesaian Jasa Kelembagaan
Broker Ritel Pembiayaan
Wholesale
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.3 Pendapatan Kotor gross income untuk Tahun 2005Bulan
BULAN JENIS BISNIS
I II
III IV
V VI
VII VIII
A B
1
A
1
B
2
A
2
B
3
A
3
B
4
A
4
B
5
A
5
B
6
A
6
B
7
A
7
B
8 8
1 2
1 1
0.65 2
4.5 2
0.6 1
0.35 2
0.8 2
0.7 1
0.3
2 1
0.06 3
1.95 1
1.9 2
0.75 1
0.28 1
0.3 1
0.65 2
0.5
3 2
1.15 1
0.75 2
2.5 1
0.3 2
0.8 1
0.25 2
1.2 1
0.33
4 2
1.35 1
0.65 3
5 1
0.23 1
0.23 1
0.24 2
1.25 2
0.48
5 1
0.65 3
1.75 1
2.3 2
0.45 2
0.65 2
0.55 1
0.65 1
0.3
6 2
1.15 2
1.5 3
4.6 1
0.25 2
0.7 2
0.48 3
1.65 1
0.22
7 1
0.55 2
1.45 1
2.2 1
0.28 1
0.28 1
0.29 1
0.55 2
0.58
8 1
0.6 1
1 2
3.2 2
0.65 1
0.22 2
0.38 1
0.75 2
0.49
9 2
0.95 3
1.8 2
2.8 1
0.3 2
0.52 2
0.51 2
1.05 1
0.26
10 1
0.75 2
1.35 4
6.3 2
0.54 1
0.25 2
0.55 1
0.5 3
0.85
11 1
0.6 2
1.2 2
3.2 2
0.43 1
0.28 1
0.35 2
0.94 1
0.43
12 2
1.2 1
0.95 3
6.5 1
0.24 2
0.45 1
0.3 2
0.11 1
0.27
Jumlah 18
10 22
15 26
45 18
5 17
5 18
5 20
10 18
5 Mean
1.5 0.83
1.83 1.25
2.17 3.75
1.5 0.42
1.42 0.42
1.5 0.42
1.67 0.83
1.5 0.42
Median 1.5
0.85 2
1.28 2
3.2 1.5
0.36 1
0.32 1.5
0.37 2
0.73 1
0.38
Modus 2
1.15 1
0.65 2
3.2 2
0.3 1
0.28 2
0.3 2
0.65 1
0.3
Range 1
1.29 2
1.3 3
4.6 1
0.53 1
0.58 1
0.56 2
1.54 2
0.63
Std. Deviasi
0.52 0.37
0.83 0.46
0.94 1.59
0.52 0.18
0.51 0.2
0.52 0.17
0.65 0.41
0.67 0.18
Gambar 3.2 Grafik Pendapatan Kotor gross income Tahun 2005Bulan
1 2
3 4
5 6
7
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12
Bulan
Ju m
lah
Manajemen Aset Perdagangan dan
Penjualan Retail Banking
Komersial Bank Pembayaran dan
Penyelesaian Jasa Kelembagaan
Broker Ritel Pembiayaan
Wholesale
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.4 Pendapatan Kotor gross income untuk Tahun 2006Bulan
BULAN JENIS BISNIS
I II
III IV
V VI
VII VIII
A B
1
A
1
B
2
A
2
B
3
A
3
B
4
A
4
B
5
A
5
B
6
A
6
B
7
A
7
B
8 8
1 2
1.5 1
0.8 2
4.5 2
0.56 2
0.65 2
0.65 2
1.5 2
0.6
2 1
0.85 3
1.6 1
2.4 2
0.85 2
0.53 1
0.48 3
2.6 1
0.3
3 2
0.75 1
0.9 2
3.5 1
0.25 1
0.38 2
0.65 2
1.8 1
0.28
4 2
1.2 1
0.85 3
5.5 1
0.2 1
0.35 1
0.33 2
1.75 2
0.56
5 1
0.95 3
1.75 4
6.9 1
0.25 2
0.55 1
0.29 1
0.95 1
0.28
6 3
1.9 2
1.15 2
4.8 2
0.59 2
0.38 2
0.56 3
2.75 1
0.31
7 1
0.85 2
1.25 1
2.25 1
0.3 1
0.26 2
0.54 1
1.1 2
0.63
8 3
2.3 1
1.1 2
3.8 2
0.58 2
0.45 1
0.29 1
0.9 2
0.66
9 2
1.2 3
1.75 3
8.8 1
0.28 2
0.42 2
0.47 2
1.9 1
0.33
10 1
0.9 2
1.35 1
2.4 2
0.45 1
0.24 1
0.28 1
0.85 2
0.56
11 2
1.25 3
1.75 2
5.65 1
0.26 1
0.38 1
0.26 2
1.8 1
0.25
12 2
1.35 1
0.75 2
4.5 2
0.43 2
0.43 1
0.24 2
2.1 1
0.27
Jumlah 22
15 23
15 25
55 18
5 19
5 17
5 22
20 17
5 Mean
1.83 1.25
1.92 1.25
2.08 4.58
1.5 0.42
1.58 0.42
1.42 0.42
1.83 1.67
1.42 0.42
Median 2
1.2 2
1.2 2
4.5 1.5
0.37 2
0.4 1
0.4 2
1.78 1
0.32
Modus 2
0.85 1
1.75 2
4.5 2
0.25 2
0.38 1
0.65 2
1.8 1
0.56
Range 2
1.55 2
1 3
6.55 1
0.65 1
0.41 1
0.42 2
1.9 1
0.41
Std. Deviasi
0.72 0.47
0.9 0.39
0.9 1.95
0.52 0.2
0.51 0.12
0.51 0.16
0.72 0.64
0.51 0.16
Gambar 3.3 Grafik Pendapatan Kotor gross income Tahun 2006Bulan
2 4
6 8
10
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12
Bulan
Ju m
lah
Manajemen Aset Perdagangan dan
Penjualan Retail Banking
Komersial Bank Pembayaran dan
Penyelesaian Jasa Kelembagaan
Broker Ritel Pembiayaan
Wholesale
Universitas Sumatera Utara
Tabel 3.5 Pendapatan Kotor gross income untuk Tahun 2004-2006
Untuk ketiga tahun tersebut, pendapatan kotor gross income tiap jenis bisnis dikalikan dengan beta untuk memberikan modal regulasi risiko operasional :
Tabel 3.6 Pendapatan Kotor gros income x Nilai Beta Tahun 2004-2006
Bussiness line Beta
Tahun 2004 Juta
Tahun 2005 Juta
Tahun 2006 Juta
Corporate Finance 18
3.60 1.80
2.70 Trading and Sales
18 3.60
2.70 2.70
Retail Banking 12
7.80 5.40
6.60 Commercial Banking
15 1.50
0.75 0.75
Payment and Settlement 18
0.90 0.90
0.90 Agency Services
15 0.75
0.75 0.75
Asset Management 12
2.40 1.20
2.40 Retail Brokerage
12 0.60
0.60 0.60
Total 21.15
14.10 17.40
