Uji Asumsi Klasik Metode Analisis Data

36 Sumber: diolah Penulis, 2013

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data dilakukan dengan metode analisis statistik dengan menggunakan software SPSS versi 19. Penggunaan metode analisis regresi berganda dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu diuji apakah model tersebut memenuhi uji asumsi klasik atau tidak. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Untuk pengujian hipotesis dilakukan analisis regresi linear berganda. Kemudian dilakukan proses pengujian analisis t dan pengujian analisis F untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial maupun secara serempak terhadap variabel dependen.

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Menurut Erlina 2011:101, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distriusi data normal atau mendekati normal. Dalam menguji apakah data memiliki distribusi normal, akan digunakan analisis grafik normal probability plot, grafik histogram dan uji Kolmogorov-Smirnov K-S. Untuk analisis grafik normal probability plot dan grafik histogram, apabila data menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis Universitas Sumatera Utara 37 diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan grafik histogram menceng ke kiri atau kanan, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov K-S, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka data residual memiliki distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka data residual itu tidak memiliki distribusi normal. Beberapa cara untuk mengatasi distibusi data yang tidak normal, antara lain: 1. Transformasi data ke dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk logaritma. 2. Trimming, yaitu membuang data yang outlier. 3. Wonsorizing, yaitu mengubah nilai data yang outlier menjadi nilai maksimum dan minimum yang diizinkan. b. Uji Multikolinearitas Menurut Erlina 2011:103, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor VIF. Pada pengujian ini, jika VIF menunjukkan angka lebih dari 10, ini berarti Universitas Sumatera Utara 38 terdapat gejala multikolinearitas. Regresi yang bebas multikolinearitas adalah yang mempunyai nilai VIF kurang dari 10. c. Uji Heteroskedastisitas Menurut Erlina 2011:106, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan mengamati pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana bila ada titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas. d. Uji Autokorelasi Menurut Erlina 2011:106, pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan t-1 atau sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson DW-test. Menurut Singgih Santoso 2001 kriteria pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi ada 3, yaitu: a. Nilai D-W di bawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif. Universitas Sumatera Utara 39 b. Nilai D-W di antara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi. c. Nilai D-W di atas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif.

3.6.2 Koefisien Determinasi R

Dokumen yang terkait

Pengaruh Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA) dan Earning Per Share (EPS) terhadap Return saham Pada perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

10 166 91

Pengaruh Earning Per Share (EPS), Return on Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

7 135 69

Analisis Pengaruh Return on Asset (ROA), Earning per Share (EPS), Financial Leverage, dan Proceed Terhadap Initial Return Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

0 57 118

Pengaruh Return on Asset (ROA), Earning per Share (EPS) dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham : Studi Empiris di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012

0 35 85

Pengaruh Return On Capital Employed (ROCE), Return On Asset (ROA), Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Earnings Per Share (EPS) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

26 161 93

Analisis Pengaruh Financial Leverage Terhadap Return on Equity dan Earning per Share Pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

6 49 98

Analisisis Pengaruh Price Earning Ratio, Return on Equity dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham pada Industri Kimia dan Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

4 57 85

Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham Syariah Sektor Consumer Goods di Bursa Efek Indonesia PEriode 2011-2013

0 3 124

Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham Syariah Sektor Consumer Goods Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013

0 7 124

Analisis Pengaruh Laba Bersih Akuntansi, Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA) Dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

0 10 86