kepustakaan berupa tulisan – tulisan ilmiah dan laporan – laporan penelitian ilmiah yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pencatatan langsung berupa data seri waktu time series dalam kurun waktu 1980 – 2008 29 tahun.
3.4 Teknik Pengolahan Data
Untuk mengolah data dalam penelitian ini, penulis menggunakan program Eviews 5.0.
3.5 Model Analisis Data
Metode analisis dalam penelitian ini adalah uji kointegrasi Cointegration Test dan uji kausalitas Granger Causality Test. Analisis kointegrasi Johansen
Test dilakukan untuk melihat hubungan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam jangka panjang. Sedangkan analisis
Granger Causality Test digunakan untuk melihat hubungan timbal balik antara penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Dalam kaitannya dengan metode tersebut maka pengujian terhadap perilaku data runtun waktu time series dan integrasinya bagi digunakannya
metode Cointegration Test dan Granger Causality Test. Sebelum dilakukan estimasi terhadap kedua metode tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan langkah
– langkah sebagai berikut :
1. Uji Akar Unit Unit Root Test
Uji akar unit dari Dickey - Fuller maupun Philips – Perron adalah untuk melihat stasioneritas data time series yang diteliti dengan menggunakan program
Eviews versi 5.0. Adapun formula dari Uji Augmented Dickey Fuller ADF dapat dirumuskan sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
DY
t
= a +
γ Y
t-1
+
∑
= p
i 1
β
i
DY
t-1+1
+
ε
t
…………….. 1 Sedangkan untuk uji Philips – Perron PP adalah :
DY
t
= a + λY
t-1
+
ε
t ……………………………………………….
2 Dimana D adalah perbedaan difference
Kedua uji tersebut dilakukan dengan hipotesis null γ = 0 untuk ADF dan
λ = 1 untuk PP. Stasioner tidaknya data didasarkan pada perbandingan nilai statistik ADF dan PP yang diperoleh dari nilai t hitung koefisien
γ dan λ dengan nilai kritis statistik dari Mackinnon. Jika nilai absolut statistik ADF dan PP lebih
besar dari nikai kritis Mackinnon maka data tersebut stasioner untuk bernilai positif dan sebaliknya jika nilai absolut statistik ADF dan PP lebih kecil dari
nikai kritis Mackinnon maka data tersebut tidak stasioner.
2. Uji Kointegrasi Cointegration Test
Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui hubungan keseimbangan dalam jangka panjang antara penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi
di Indonesia dengan menggunakan Uji Johansen. Untuk menentukan jumlah dari arah kointegrasi tersebut maka Johansen menyarankan untuk melakukan dua uji
statistik. Uji statistik pertama adalah uji trace Trace test
, λ
trace
yaitu untuk menguji hipotesis nol null hyphotesis yang mensyratkan bahwa jumlah dari
arah kointegrasi adalah kurang dari atau sama dengan p dan uji ini dapat dilakukan sebagai berikut :
λ
trace
r = - T ∑ in
1 i
p i
r i
λ
−
+ =
………………….. 3
Universitas Sumatera Utara
dimana λ
r+1,…
λ
n
adalah nilai eigenvertors terkecil p – r . Null hypothesis yang disepakati adalah jumlah dari arah kointegrasi sama dengan banyaknya r. Dengan
kata lain, jumlah vector kointegrasi lebih kecil atau sama dengan r, dimana r = 0,1,2 dst.
Untuk uji statistic kedua adalah uji maksimum eigenvalue λ
max
dilakukan sebagai berikut:
λ
max
r, r + 1 = -T in 1 – λ
r-1
…………………… 4 Uji ini berdasarkan pada uji null hypothesis bahwa terdapat r dari vector
kointegrasi yang berlawanan r + 1 dengan vector kointegrasi. Untuk melihat hubungan kointegrasi tersebut maka dapat dilihat besranya Trace dan Max-Eigen
statistic dibandingkan dengan critical value pada tingkat kepercayaan 5.
3. Uji Kausalitas Granger Causality
