Teknik Pengumpulan Data FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR INDUSTRI FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2011-2015.
59
lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau
tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Wing Wahyu Winarno 2015 pengujian ini dilakukan dengan uji Glesjer yaitu meregresi masing-masing
variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi,
sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji Glesjer digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika hasil
tingkat kepercayaan uji Glesjer 0,05 maka tidak terkandung heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi adalah hubungan antara anggota seri dari
observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu data time series atau tempat data cross section Gujarati dan Porter, 2013. Model regresi
yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Breusch-
Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila nilai probabilitas α = 5, berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya bila
nilai probabilitas α = 5, berarti terjadi autokorelasi Wing Wahyu Winarno, 2015.
60
4. Uji Signfikansi a. Uji Koefisien Regresi secara Simultan Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel
dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F
hitung
dengan nilai F
tabel
. Apabila nilai F
hitung
F
tabel
dengan nilai signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah layak untuk digunakan
sebagai model regresi dalam penelitian Pengujian ini dapat juga dilakukan dengan melihat probibalitas F
hitung
. Apabila nilai F
hitung
0,05 maka terdapat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel
dependen. b. Uji Regresi secara Parsial Uji t
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing
variabel independen yang terdiri atas likuiditas, manajemen aset, profitabilitas, dan leverage terhadap nilai perusahaan sebagai variabel
dependennya. Pengujian dilakukan dengan melihat probabilitas t
hitung
, dengan hipotesis sebagai berikut:
Ho : βi = 0 Ha : βi ≠ 0