Populasi dan Sampel Peneltian

58 digunakan yaitu: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Wing Wahyu Winarno 2015 uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Apabila nilai probabilitas 5 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas 5 maka data berdistribusi tidak normal. b. Uji Multikolinieritas Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Menurut Gujarati 2013, jika koefisien korelasi antarvariabel bebas 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas. c. Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu ke pengamatan yang 59 lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Wing Wahyu Winarno 2015 pengujian ini dilakukan dengan uji Glesjer yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji Glesjer digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glesjer 0,05 maka tidak terkandung heteroskedastisitas. d. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi adalah hubungan antara anggota seri dari observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu data time series atau tempat data cross section Gujarati dan Porter, 2013. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Breusch- Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila nilai probabilitas α = 5, berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya bila nilai probabilitas α = 5, berarti terjadi autokorelasi Wing Wahyu Winarno, 2015.