Tabel 4.2. One Sample Kolmogrov Smirnov Test
b.  Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  dalam Pengujian  multikolinearitas  dilakukan  dengan  melihat  nilai  Variance
Coefficient Factors VIF yang ditampilkan pada Tabel 4.3. Tabel  4.3.  menunjukkan  VIF  memiliki  nilai    10  yang  berarti  tidak
terjadi multikolinearitas antar variabel pada model regresi penelitian ini.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  yang  digunakan  tidak
ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 64
Normal Parameters
a,b
Mean 0E-7
Std. Deviation .15298905
Most Extreme Differences Absolute
.082 Positive
.082 Negative
-.068 Kolmogorov-Smirnov Z
.659 Asymp. Sig. 2-tailed
.778 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF
1 Constant
-.328 .426
-.769  .445 AI
-.003 .003
-.100 -.761  .449
.796 1.257
UP .010
.015 .097
.678  .501 .672
1.488 Leverage
-.216 .097
-.374  -2.225  .030 .485
2.063 ROA
.084 .152
.084 .553  .583
.597 1.675
c.  Uji Heterokedastisitas
Uji  heterokedastisitas  dilakukan  untuk  mengetahui  ketidaksamaan nilai  prediksi  variabel  terikat  ZPRED  dan  residualnya  SRESID.  Hasil  uji
heterokedastisitas  dapat  dilihat  dari  Diagram  Scatterplot  yang  ditunjukkan pada Gambar 4.3.
Gambar 4.3. menunjukkan titik-titik  yang tersebar luas  dan berada di atas  maupun  di  bawah  nilai  0  pada  sumbu  Y  menunjukkan  tidak  terjadi
heterokedastisitas pada penelitian ini.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.3. Diagram Scatterplot
d.  Uji Autokorelasi
Tabel  4.4.  memuat  hasil  pengujian  Durbin-Watson,  data  dalam penelitian. Hasil uji Autokorelasi pada penelitian ini  tidak menyalahi asumsi
klasik  karena  tidak  mengandung  autokorelasi  ssebab  angka  D-W menunjukkan nilai 1,922 yang berada diantara -2 sampai +2.
Universitas Sumatera Utara
Table 4.4. Uji Durbin-Watson
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .437
a
.191 .136
.15809 1.922
a. Predictors: Constant, ROA, UP, AI, Leverage b. Dependent Variable: ML
4.2. Pengujian Hipotesis Penelitian 4.2.1.  Pengujian Hipotesis Pertama H1