Tabel 4.2. One Sample Kolmogrov Smirnov Test
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance
Coefficient Factors VIF yang ditampilkan pada Tabel 4.3. Tabel 4.3. menunjukkan VIF memiliki nilai 10 yang berarti tidak
terjadi multikolinearitas antar variabel pada model regresi penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan tidak
ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 64
Normal Parameters
a,b
Mean 0E-7
Std. Deviation .15298905
Most Extreme Differences Absolute
.082 Positive
.082 Negative
-.068 Kolmogorov-Smirnov Z
.659 Asymp. Sig. 2-tailed
.778 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error
Beta Tolerance
VIF
1 Constant
-.328 .426
-.769 .445 AI
-.003 .003
-.100 -.761 .449
.796 1.257
UP .010
.015 .097
.678 .501 .672
1.488 Leverage
-.216 .097
-.374 -2.225 .030 .485
2.063 ROA
.084 .152
.084 .553 .583
.597 1.675
c. Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui ketidaksamaan nilai prediksi variabel terikat ZPRED dan residualnya SRESID. Hasil uji
heterokedastisitas dapat dilihat dari Diagram Scatterplot yang ditunjukkan pada Gambar 4.3.
Gambar 4.3. menunjukkan titik-titik yang tersebar luas dan berada di atas maupun di bawah nilai 0 pada sumbu Y menunjukkan tidak terjadi
heterokedastisitas pada penelitian ini.
Universitas Sumatera Utara
Gambar 4.3. Diagram Scatterplot
d. Uji Autokorelasi
Tabel 4.4. memuat hasil pengujian Durbin-Watson, data dalam penelitian. Hasil uji Autokorelasi pada penelitian ini tidak menyalahi asumsi
klasik karena tidak mengandung autokorelasi ssebab angka D-W menunjukkan nilai 1,922 yang berada diantara -2 sampai +2.
Universitas Sumatera Utara
Table 4.4. Uji Durbin-Watson
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .437
a
.191 .136
.15809 1.922
a. Predictors: Constant, ROA, UP, AI, Leverage b. Dependent Variable: ML
4.2. Pengujian Hipotesis Penelitian 4.2.1. Pengujian Hipotesis Pertama H1